sasa999事件造成的改變 - 期貨

簡單說一下好了

在這件事發生前，其實各家期貨商對於選擇權買方掛市價，都是以最新一筆成交價
加10檔(有些期貨商是5檔，case by case)來做風控，舉例來說，假設現在9000P最
新一筆的成交價在100，如果你要市價買進10口，那系統會計算110*50*10=55000，
也就是說你帳戶餘額至少要有55000(另外還有手續費+稅金)才會委託成功，成功後
市場就會讓你排在最前面，看有誰賣就賣給你，價位用賣價來成交，所以也才會發
生這件事情。

如果要使用最佳風控方式的話，市價委託理論上要用漲停價來計算，問題是這是不
可能的事，跟實務有很大的差距，所以才會有上面說的往上加10檔，也因此才會發
生這樣超額損失的事情，現在發生了，各家期貨商肯定開始更正風控，不是取消市
價委託，就是太價外的選擇權就用漲停價來計算，以免再發生這位版友的慘案。

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