Re: 台指亂下單記錄(9) - 財經

Irma avatar
By Irma
at 2010-07-20T09:27

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如果像D神說的做一籃子商品 台指只是標的之一
是比較可行且有效的方式
不過就如D神所說的 這樣根本不叫「五百萬做一口大台」
這不是低槓桿 只是市場管理的概念

另外如果這樣 0.3的單筆報酬期望值就有點悲慘
合格的單筆報酬期望值在1左右

Chang計算的期望值是 損益點數加總/交易次數/本金
可以用另一種算法求得
收益點數平均值/損失點數平均值 = 風險報酬比
賺錢筆數/總交易筆數 = 勝率
風險報酬比*勝率 = 單筆報酬期望值

詳細討論可以查本板
風險管理abc - Kelly Formula
p.s. 請板主把那個系列M起來吧 ^^

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Tags: 財經

All Comments

Odelette avatar
By Odelette
at 2010-07-22T23:04
我也提過了，他的"優良"策略跟一般認知不同
Oscar avatar
By Oscar
at 2010-07-24T13:01
他認為我應該回去念書
Tom avatar
By Tom
at 2010-07-27T12:33
但我懂他的意思，不會悲慘就是了，讓他回答你比較好
Annie avatar
By Annie
at 2010-07-30T17:56
應該說是非常驚人，跟悲慘相去甚遠。極為不可思議
Margaret avatar
By Margaret
at 2010-08-03T07:01
第一篇和第二篇的0.3有點不同喔...
Edith avatar
By Edith
at 2010-08-05T10:40
我知道，因為這些思路我都跑過，所以才說是不可思議

Re: 台指亂下單記錄(9)

Rae avatar
By Rae
at 2010-07-20T08:35
※ 引述《ChangJane (張卷)》之銘言： : 看來我與m大算是系出同門 (亂攀關係 XD) : 我目前都是以1%本金對應1倍的20天期ATR作為部位規模一 : 1%本金等於起始風險(我都會計算停損點)作為部位規模二 並取一與二中較小者 : 並且將市場劃分為六類型: 貨幣 利率 原油 貴金屬 穀物 股市 ...

為什麼要從事當沖

Agatha avatar
By Agatha
at 2010-07-19T23:52
Ting版友很勤奮努力地把他的當沖紀錄po版 這樣的精神真的令人佩服 只是小弟我跟m大有相同的疑問:為何要當沖? 而這也讓我想起股票作手回憶錄中提到Livermore(通譯:李佛摩)的發跡故事 李佛摩早先在空殼券商做交易 其手法正是當日沖銷(俗稱搶帽客) 由於李大哥對盤勢的判斷精準無比 所以靠著當 ...

Re: 台指亂下單記錄(9)

Hedda avatar
By Hedda
at 2010-07-19T22:49
※ 引述《KZHenry (在時光中飛舞)》之銘言： : 標題: Re: 台指亂下單記錄(9) : 時間: Mon Jul 19 22:27:32 2010 : : : : 1.預期報酬是不會宣告交易次數的。你可能成功的交易一年根本沒幾次。 : 這不是什麼穩定的年報酬。 我的計算方式是將各交易的損益(包 ...

Re: 台指亂下單記錄(9)

Hazel avatar
By Hazel
at 2010-07-19T22:39
※ 引述《ChangJane (張卷)》之銘言： : 而且 若你六大市場皆有涉獵 並且利用許多不同的策略 則一年要做到100筆交易並不困難 : 在一般優良策略的期望值為0.3R 且一年100筆交易 每一個部位起始風險為1%的假設下 : 長期來說 平均年報酬率為(1%*0.3*100) = 30 % : 穩定的 ...

Re: 台指亂下單記錄(9)

David avatar
By David
at 2010-07-19T22:27
※ 引述《ChangJane (張卷)》之銘言： : ※ 引述《musease ( )》之銘言： 我重打一篇 : 而且 若你六大市場皆有涉獵 並且利用許多不同的策略 則一年要做到100筆交易並不困難 : 在一般優良策略的期望值為0.3R 且一年100筆交易 每一個部位起始風險為1%的假設下 : 長期來說 ...