※ 引述《ChangJane (張卷)》之銘言：
: 而且 若你六大市場皆有涉獵 並且利用許多不同的策略 則一年要做到100筆交易並不困難
: 在一般優良策略的期望值為0.3R 且一年100筆交易 每一個部位起始風險為1%的假設下
: 長期來說 平均年報酬率為(1%*0.3*100) = 30 %
: 穩定的30%年報酬率有多驚人應該不需要我多說吧?
我剛剛還看到有人要我出來面對的
但是一轉眼文章就不見了 @@ 是因為戰起來就被刪除了嗎?
(依稀記得看到戰神的算式連"先乘除後加減"這種四則運算的基本原則都忘記)
---
不過還是要出來面對:
1.期望值為0.3R
我在之前推文裡說了 是將策略回測的結果整理 並把每一筆交易的損益表示為R的倍數
加總之後作平均 即為每一筆交易的R倍數期望值 我實在不曉得哪裡錯了?
該不會以為期望值一定要把樣本空間表示成機率的形式才能計算吧?
(不過對一個連先乘除後加減都不知道的人來說 的確太難了些)
2.為何以單利型式計算
因為用複利方式計算 比用單利計算更加的偏離了實際交易結果 理由有三:
a.每一個部位的持有期間有重疊 並非一個部位結束後才建立下個部位
因此在同一時間所建立的部位 它們的起始風險都是一樣的 無法享受複利計算
b.0.3R是平均值 但是每筆交易會有差別 例如做20筆單 每一筆都是獲利0.3R
跟20筆單中有10筆為0.2R 另外10筆為0.4R相較起來 後者的期望值雖然也是0.3R
但是其最終獲利就是比較低 (還記得國中的平方差公式嗎 ^^)
(阿 抱歉 K大應該先從整數的四則運算-->小數的四則運算開始複習)
c.不足一口的部份不能下單 例如算出4.7口 但只能下4口 那不足的0.7口便捨去
如此一來會導致每次起始風險略小於1%
綜合以上 以單利計算不但快速方便 而且也較準確 因此我偏愛以單利計算
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: 而且 若你六大市場皆有涉獵 並且利用許多不同的策略 則一年要做到100筆交易並不困難
: 在一般優良策略的期望值為0.3R 且一年100筆交易 每一個部位起始風險為1%的假設下
: 長期來說 平均年報酬率為(1%*0.3*100) = 30 %
: 穩定的30%年報酬率有多驚人應該不需要我多說吧?
我剛剛還看到有人要我出來面對的
但是一轉眼文章就不見了 @@ 是因為戰起來就被刪除了嗎?
(依稀記得看到戰神的算式連"先乘除後加減"這種四則運算的基本原則都忘記)
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不過還是要出來面對:
1.期望值為0.3R
我在之前推文裡說了 是將策略回測的結果整理 並把每一筆交易的損益表示為R的倍數
加總之後作平均 即為每一筆交易的R倍數期望值 我實在不曉得哪裡錯了?
該不會以為期望值一定要把樣本空間表示成機率的形式才能計算吧?
(不過對一個連先乘除後加減都不知道的人來說 的確太難了些)
2.為何以單利型式計算
因為用複利方式計算 比用單利計算更加的偏離了實際交易結果 理由有三:
a.每一個部位的持有期間有重疊 並非一個部位結束後才建立下個部位
因此在同一時間所建立的部位 它們的起始風險都是一樣的 無法享受複利計算
b.0.3R是平均值 但是每筆交易會有差別 例如做20筆單 每一筆都是獲利0.3R
跟20筆單中有10筆為0.2R 另外10筆為0.4R相較起來 後者的期望值雖然也是0.3R
但是其最終獲利就是比較低 (還記得國中的平方差公式嗎 ^^)
(阿 抱歉 K大應該先從整數的四則運算-->小數的四則運算開始複習)
c.不足一口的部份不能下單 例如算出4.7口 但只能下4口 那不足的0.7口便捨去
如此一來會導致每次起始風險略小於1%
綜合以上 以單利計算不但快速方便 而且也較準確 因此我偏愛以單利計算
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