Re: 台指亂下單記錄(9) - 財經

※ 引述《musease ( )》之銘言：
: 我也想要進入虧損期的時候部位變好小好小,大賺期的時候部位變好大好大！！
: 可惜沒辦法..(不過用ATR調整部位規模的話的確會有些這樣的效果.)

看來我與m大算是系出同門 (亂攀關係 XD)

我目前都是以1%本金對應1倍的20天期ATR作為部位規模一

1%本金等於起始風險(我都會計算停損點)作為部位規模二 並取一與二中較小者

並且將市場劃分為六類型: 貨幣 利率 原油 貴金屬 穀物 股市指數

同一時間在同一類型市場的波動風險(同樣以20天ATR計算)不可超過本金的4%

同一時間所有部位的總波動風險(20天期ATR)不可超過本金的10%

例如: 本金五百萬新台幣 假設現在台股指數期貨的20天期ATR為120點

而我的策略計算出的停損點與進場點差距為240點

則部位規模一 = (本金*1%)/(120*50) = 8.333 口小台

部位規模二 = (本金*1%)/(240*50) = 4.166 口小台

因此可以下單4口小台 也就是一口大台


你沒看錯 五百萬本金只能作一口大台 我相信很多人都無法接受

但事實上有很多專家告訴過我們 一開始的部位必須很小 小到看起來像浪費時間

而且 若你六大市場皆有涉獵 並且利用許多不同的策略 則一年要做到100筆交易並不困難

在一般優良策略的期望值為0.3R 且一年100筆交易 每一個部位起始風險為1%的假設下

長期來說 平均年報酬率為(1%*0.3*100) = 30 %

穩定的30%年報酬率有多驚人應該不需要我多說吧?

: ps.部位規模調整的策略來來去去也只有幾種.
: 請參考:
: Tharp, Van K. (1998). Trade Your Way to Financial Freedom.
: Charles Lebeau, David Lucas.
: Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Markets.
: 之類的書.

Van Tharp還有一本部位規模完全指南 不過似乎沒有中譯版

它裡面所附上的部位規模模擬器很有意思 輸入你的期望報酬與系統的平均獲利與標準差

它可以算出要以多大的部位 才能以怎樣的機率達成目標 還順便告訴你破產風險為何

--