Re: 台指亂下單記錄(9) - 財經

By Andrew
at 2010-07-19T00:23
at 2010-07-19T00:23
Table of Contents
※ 引述《musease ( )》之銘言:
: 我也想要進入虧損期的時候部位變好小好小,大賺期的時候部位變好大好大!!
: 可惜沒辦法..(不過用ATR調整部位規模的話的確會有些這樣的效果.)
看來我與m大算是系出同門 (亂攀關係 XD)
我目前都是以1%本金對應1倍的20天期ATR作為部位規模一
1%本金等於起始風險(我都會計算停損點)作為部位規模二 並取一與二中較小者
並且將市場劃分為六類型: 貨幣 利率 原油 貴金屬 穀物 股市指數
同一時間在同一類型市場的波動風險(同樣以20天ATR計算)不可超過本金的4%
同一時間所有部位的總波動風險(20天期ATR)不可超過本金的10%
例如: 本金五百萬新台幣 假設現在台股指數期貨的20天期ATR為120點
而我的策略計算出的停損點與進場點差距為240點
則部位規模一 = (本金*1%)/(120*50) = 8.333 口小台
部位規模二 = (本金*1%)/(240*50) = 4.166 口小台
因此可以下單4口小台 也就是一口大台
你沒看錯 五百萬本金只能作一口大台 我相信很多人都無法接受
但事實上有很多專家告訴過我們 一開始的部位必須很小 小到看起來像浪費時間
而且 若你六大市場皆有涉獵 並且利用許多不同的策略 則一年要做到100筆交易並不困難
在一般優良策略的期望值為0.3R 且一年100筆交易 每一個部位起始風險為1%的假設下
長期來說 平均年報酬率為(1%*0.3*100) = 30 %
穩定的30%年報酬率有多驚人應該不需要我多說吧?
: ps.部位規模調整的策略來來去去也只有幾種.
: 請參考:
: Tharp, Van K. (1998). Trade Your Way to Financial Freedom.
: Charles Lebeau, David Lucas.
: Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Markets.
: 之類的書.
Van Tharp還有一本部位規模完全指南 不過似乎沒有中譯版
它裡面所附上的部位規模模擬器很有意思 輸入你的期望報酬與系統的平均獲利與標準差
它可以算出要以多大的部位 才能以怎樣的機率達成目標 還順便告訴你破產風險為何
--
: 我也想要進入虧損期的時候部位變好小好小,大賺期的時候部位變好大好大!!
: 可惜沒辦法..(不過用ATR調整部位規模的話的確會有些這樣的效果.)
看來我與m大算是系出同門 (亂攀關係 XD)
我目前都是以1%本金對應1倍的20天期ATR作為部位規模一
1%本金等於起始風險(我都會計算停損點)作為部位規模二 並取一與二中較小者
並且將市場劃分為六類型: 貨幣 利率 原油 貴金屬 穀物 股市指數
同一時間在同一類型市場的波動風險(同樣以20天ATR計算)不可超過本金的4%
同一時間所有部位的總波動風險(20天期ATR)不可超過本金的10%
例如: 本金五百萬新台幣 假設現在台股指數期貨的20天期ATR為120點
而我的策略計算出的停損點與進場點差距為240點
則部位規模一 = (本金*1%)/(120*50) = 8.333 口小台
部位規模二 = (本金*1%)/(240*50) = 4.166 口小台
因此可以下單4口小台 也就是一口大台
你沒看錯 五百萬本金只能作一口大台 我相信很多人都無法接受
但事實上有很多專家告訴過我們 一開始的部位必須很小 小到看起來像浪費時間
而且 若你六大市場皆有涉獵 並且利用許多不同的策略 則一年要做到100筆交易並不困難
在一般優良策略的期望值為0.3R 且一年100筆交易 每一個部位起始風險為1%的假設下
長期來說 平均年報酬率為(1%*0.3*100) = 30 %
穩定的30%年報酬率有多驚人應該不需要我多說吧?
: ps.部位規模調整的策略來來去去也只有幾種.
: 請參考:
: Tharp, Van K. (1998). Trade Your Way to Financial Freedom.
: Charles Lebeau, David Lucas.
: Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Markets.
: 之類的書.
Van Tharp還有一本部位規模完全指南 不過似乎沒有中譯版
它裡面所附上的部位規模模擬器很有意思 輸入你的期望報酬與系統的平均獲利與標準差
它可以算出要以多大的部位 才能以怎樣的機率達成目標 還順便告訴你破產風險為何
--
Tags:
財經
All Comments

By Kumar
at 2010-07-20T02:46
at 2010-07-20T02:46

By Iris
at 2010-07-22T01:43
at 2010-07-22T01:43

By Emma
at 2010-07-22T06:43
at 2010-07-22T06:43

By Agatha
at 2010-07-25T03:23
at 2010-07-25T03:23

By Xanthe
at 2010-07-27T04:01
at 2010-07-27T04:01

By Zanna
at 2010-07-28T22:24
at 2010-07-28T22:24

By Andy
at 2010-07-28T23:32
at 2010-07-28T23:32

By Robert
at 2010-07-29T00:58
at 2010-07-29T00:58

By Edwina
at 2010-07-31T23:42
at 2010-07-31T23:42

By Harry
at 2010-08-05T01:16
at 2010-08-05T01:16

By George
at 2010-08-08T01:00
at 2010-08-08T01:00

By George
at 2010-08-12T04:48
at 2010-08-12T04:48

By Erin
at 2010-08-15T09:51
at 2010-08-15T09:51

By Gilbert
at 2010-08-17T16:23
at 2010-08-17T16:23

By Enid
at 2010-08-18T18:56
at 2010-08-18T18:56

By Puput
at 2010-08-23T01:00
at 2010-08-23T01:00

By Agnes
at 2010-08-27T13:29
at 2010-08-27T13:29

By Agnes
at 2010-08-29T20:07
at 2010-08-29T20:07

By Ursula
at 2010-09-02T04:07
at 2010-09-02T04:07

By Kyle
at 2010-09-06T12:48
at 2010-09-06T12:48

By Todd Johnson
at 2010-09-11T02:07
at 2010-09-11T02:07

By Agatha
at 2010-09-15T06:01
at 2010-09-15T06:01

By Connor
at 2010-09-17T05:20
at 2010-09-17T05:20

By Hazel
at 2010-09-19T21:55
at 2010-09-19T21:55

By Edward Lewis
at 2010-09-24T20:30
at 2010-09-24T20:30

By Ula
at 2010-09-25T02:51
at 2010-09-25T02:51

By Charlie
at 2010-09-27T06:26
at 2010-09-27T06:26

By Ina
at 2010-09-30T09:17
at 2010-09-30T09:17

By Olga
at 2010-10-04T00:30
at 2010-10-04T00:30

By Isla
at 2010-10-08T11:27
at 2010-10-08T11:27

By John
at 2010-10-11T21:52
at 2010-10-11T21:52
Related Posts
這一星期以來的交易

By Zora
at 2010-07-17T14:39
at 2010-07-17T14:39
Re: 台指亂下單記錄(9)

By Dora
at 2010-07-17T06:32
at 2010-07-17T06:32
交易比賽報名截止

By Dorothy
at 2010-07-17T00:33
at 2010-07-17T00:33
外匯交易比賽 - 四號參賽者

By Isabella
at 2010-07-16T22:50
at 2010-07-16T22:50
驗證多久??

By David
at 2010-07-16T19:31
at 2010-07-16T19:31