Re: 台指亂下單記錄(9) - 財經

Andrew avatar
By Andrew
at 2010-07-19T00:23

Table of Contents

※ 引述《musease ( )》之銘言:
: 我也想要進入虧損期的時候部位變好小好小,大賺期的時候部位變好大好大!!
: 可惜沒辦法..(不過用ATR調整部位規模的話的確會有些這樣的效果.)

看來我與m大算是系出同門 (亂攀關係 XD)

我目前都是以1%本金對應1倍的20天期ATR作為部位規模一

1%本金等於起始風險(我都會計算停損點)作為部位規模二 並取一與二中較小者

並且將市場劃分為六類型: 貨幣 利率 原油 貴金屬 穀物 股市指數

同一時間在同一類型市場的波動風險(同樣以20天ATR計算)不可超過本金的4%

同一時間所有部位的總波動風險(20天期ATR)不可超過本金的10%

例如: 本金五百萬新台幣 假設現在台股指數期貨的20天期ATR為120點

而我的策略計算出的停損點與進場點差距為240點

則部位規模一 = (本金*1%)/(120*50) = 8.333 口小台

部位規模二 = (本金*1%)/(240*50) = 4.166 口小台

因此可以下單4口小台 也就是一口大台


你沒看錯 五百萬本金只能作一口大台 我相信很多人都無法接受

但事實上有很多專家告訴過我們 一開始的部位必須很小 小到看起來像浪費時間

而且 若你六大市場皆有涉獵 並且利用許多不同的策略 則一年要做到100筆交易並不困難

在一般優良策略的期望值為0.3R 且一年100筆交易 每一個部位起始風險為1%的假設下

長期來說 平均年報酬率為(1%*0.3*100) = 30 %

穩定的30%年報酬率有多驚人應該不需要我多說吧?

: ps.部位規模調整的策略來來去去也只有幾種.
: 請參考:
: Tharp, Van K. (1998). Trade Your Way to Financial Freedom.
: Charles Lebeau, David Lucas.
: Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Markets.
: 之類的書.

Van Tharp還有一本部位規模完全指南 不過似乎沒有中譯版

它裡面所附上的部位規模模擬器很有意思 輸入你的期望報酬與系統的平均獲利與標準差

它可以算出要以多大的部位 才能以怎樣的機率達成目標 還順便告訴你破產風險為何

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Tags: 財經

All Comments

Kumar avatar
By Kumar
at 2010-07-20T02:46
補充:做這麼"小"的好處是 你不會在一年內隨便就畢業
Iris avatar
By Iris
at 2010-07-22T01:43
就像前面有人講到319 即使是1000點(其實是700點)也不過
本金4% 離畢業還很久呢
Emma avatar
By Emma
at 2010-07-22T06:43
這樣的話 要怎麼"一開始"就有五百萬就是個問題了..
Agatha avatar
By Agatha
at 2010-07-25T03:23
你難道是假設100筆每筆都賺?這樣穩定的報酬真的很驚人
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2010-07-27T04:01
抱歉 我沒交代清楚 ^^" 五百萬只是方便舉例 不過要達到
Zanna avatar
By Zanna
at 2010-07-28T22:24
合理的多元化策略 的確至少需要150萬新台幣(以期貨而言)
然而 若將選擇權也考慮進來的話 或許50萬以內的小額資金
Andy avatar
By Andy
at 2010-07-28T23:32
也可以作到還算勉強的多元化
Robert avatar
By Robert
at 2010-07-29T00:58
K大 我不想跟你戰 但是我說的是"期望值" 你知道什麼叫作
Edwina avatar
By Edwina
at 2010-07-31T23:42
你這不是期望值的算法,還有不是反對的意見就叫戰
Harry avatar
By Harry
at 2010-08-05T01:16
我如果說的沒道理你可以提出你的看法,這是公開的討論版
不是你的個版
George avatar
By George
at 2010-08-08T01:00
抱歉 因為我震懾於你戰神的威力 所以先掛出免戰牌 ^^"
George avatar
By George
at 2010-08-12T04:48
還有 這是我高中數學所學到的期望值算法 不曉得錯在哪?
Erin avatar
By Erin
at 2010-08-15T09:51
我的0.3R是這樣來的:計算(每筆交易獲利)/(交易起始風險)
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2010-08-17T16:23
全部加總後再除以交易次數 在次數夠多的情形下 這便可
代表期望值
Enid avatar
By Enid
at 2010-08-18T18:56
若以1%=一個R 交易一百次 報酬期望值便是 30%
Puput avatar
By Puput
at 2010-08-23T01:00
期望值如何算出來倒無所謂~
期望值代表的是每筆交易預期的盈虧~
Agnes avatar
By Agnes
at 2010-08-27T13:29
你的期望值應該是VAN的期望值 不是高中數學的期望值
Agnes avatar
By Agnes
at 2010-08-29T20:07
不過你的年報酬率倒不應該這麼算....
Ursula avatar
By Ursula
at 2010-09-02T04:07
當然 這是粗估 實際上該用真正的演算式算出模擬結果
Kyle avatar
By Kyle
at 2010-09-06T12:48
(1%*0.3+1)^100才對~年報酬約35%
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2010-09-11T02:07
但我試過 並做蒙地卡羅 發現並沒有太大差異 所以偷個懶
再者 實際的演算式與蒙地卡羅算出來都比較高 所以...
Agatha avatar
By Agatha
at 2010-09-15T06:01
嗯~推一個~總之~這樣的報酬率是非常可怕的~
Connor avatar
By Connor
at 2010-09-17T05:20
在不想讓自己有過高期待的想法下 這是兩全其美的算法
Hazel avatar
By Hazel
at 2010-09-19T21:55
但是實際上嘛... 畢竟並非人人都是索羅斯 ^^"
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2010-09-24T20:30
有良好的數學基礎 可以讓你正確評估風險與報酬 這是好事 :)
Ula avatar
By Ula
at 2010-09-25T02:51
這樣是否假設一百筆交易彼此獨立呢
Charlie avatar
By Charlie
at 2010-09-27T06:26
有人做期貨「剛開始」的時候,一年30%就會滿足嗎?
Ina avatar
By Ina
at 2010-09-30T09:17
個人認為如果沒有經過幾次的大風浪,應該是很難把
Olga avatar
By Olga
at 2010-10-04T00:30
這樣的風險控管完全徹底執行........
Isla avatar
By Isla
at 2010-10-08T11:27
真巧我在做的跟你幾乎一模一樣,不過我用3倍ATR.
John avatar
By John
at 2010-10-11T21:52
這那叫500萬做一口台..做一大堆 一口台只是其中一支

這一星期以來的交易

Zora avatar
By Zora
at 2010-07-17T14:39
我發現OANDA的模擬帳戶不會寄對帳單 所以請大家看歷史紀錄吧 http://www.myfxbook.com/members/test198/test198/40250 這星期到現在我下了5筆 單位都是1 UNIT 本週績效-0.01% 不過系統有一點特別的就是 在匯率如EURUSD的1 unit 跟 ...

Re: 台指亂下單記錄(9)

Dora avatar
By Dora
at 2010-07-17T06:32
: → Ting1024:復原的時候口數要小啦,你們這種沒在玩的都不懂 andgt;andlt; 07/17 04:20 : → Ting1024:只有O大這種真的有在做的才知道眉角 ~_~ 07/17 04:21 : 推 musease:為什麼復原的時候部位要 ...

交易比賽報名截止

Dorothy avatar
By Dorothy
at 2010-07-17T00:33
因已超過七月中,比賽時間不到半個月 所以報名到此截止,觀望者請等下個月比賽報名,謝謝! 另外針對目前比賽有一些網友給我建議,在此我補充一些規則 ============================================================================== ...

外匯交易比賽 - 四號參賽者

Isabella avatar
By Isabella
at 2010-07-16T22:50
自從T大發文後一直都沒有人報名 直到有人先po 接著人就突然冒出 原來大家在等有人自願當一號 XD Oanda - (DEMO) MyFxBook http://www.myfxbook.com/members/ONIspirit/onispirit/40555 -- 版主可以開賭盤增加樂趣 ...

驗證多久??

David avatar
By David
at 2010-07-16T19:31
由於我是新手 想請問一下大家 如果擬定好交易策略 一般來說用模擬帳戶要驗證多久 才知道策略可不可行呢? 我知道要越久越能看出策略穩定與否 可是大家都用多久時間去驗證呢?? 我不會寫程式 都是自己盯盤 所以不會用歷史回測.... 謝謝大家啦^^ - ...