Pseudo out-of-sample forecast - 經濟

各位大大好，

小的在做Econometrics作業的時候遇到了一點問題...

數據資料是從1955Q1-2009Q4的GDP

要我們先從1955Q1-1989Q4用AR(1)迴歸

再用得到的結果預估out-of-sample的1990Q1

然後再利用1955Q1-1989Q4加上剛剛預估的1990Q1來AR(1)迴歸

....一直重複直到把所有的期數都預估完 再來看MEAN SQUARE ERROR

(這是我對pseudo out-of-sample的了解...希望沒錯)

但是不管用EXCEL或是STATA(我目前只會這兩種...) 都不知道如何算

請問有大大能夠解惑一下的嗎@@

附上我的未完成do file:
generate time=q(1955q1)+_n-1
format time %tq
tsset time
gen Y=ln(realgdp)
gen dY=D.Y
regress dY L.dY if time<tq(1990q1)
predict dyhat if time=tq(1990q1)

gen residual=dY-dyhat
sum residual
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