OCO掛單問題和各期貨商的作法 - 期貨

Andy avatar
By Andy
at 2013-12-16T10:43

Table of Contents

※ 引述《optoptoptopt (心不是能做好準備的東西)》之銘言:
: ※ 引述《guest2008 (guest)》之銘言:
: : 台灣期貨沒有 Sell limit / Sell Stop 單子可以下單,
: : 所以此命題無效。
: : 你只能用外掛的程式交易,去幫你模擬這個功能,既然是外掛,
: : 根本「還沒真實」送到市場上,所以根本不會咬你的保證金。
: : 有些券商下單軟體有內建這個功能,叫什麼智慧單,就是你要的功能,
: : 我用過一次後就從此不在使用,因為改單改價的速度太慢太慢了,
: : 操作太過繁瑣,他只會二選一成交,所以沒你提到的問題。
: guest大大說的是正確的,台灣期交所提供的委託單並沒有停損單
: 掛倒線通常是使用券商或使用其他神秘軟體的"停損功能"
: (亦即由系統幫你監控價位,價位來到時將你設定的limit或MKT丟出去
: 以達到"停損"或"停損開新倉"的效果)
: 正因為是未送出至市場的單,因此沒有保證金的問題
: 至於行情大的時候會不會雙邊成交...
: 有可能啊,因為一邊成交另一邊取消的責任在下單人
: 甚至因為系統不穩定/設定錯誤/自動下單程式問題
: 甚至這種未送進市場內的停損單不成交也是有可能
: (掛雙邊,但是停損單不成交,結果行情一路往停損單的方向走
: 超出你停損的範圍)
: 甚至送進市場內的stop with limit因為跳價的關係未成交也是有可能的
: 行情千變萬化,真的沒什麼是一定的
: 另外over loss是指是超出你權益的超額損失
: 這不管有沒有掛雙邊都有可能發生
: 但現在券商都會幫你控好25%,低於25%的話就市價平倉
: 會出現over loss的機率已經很低了,但不能說沒有
: 如果你的意思是指會蒙受損失,當然有可能啊
: 昨晚NYMEX(以前的comex)的GC行情就是很好的例子
: 雙邊範圍掛的再大,還是有可能被雙巴
: 這說明投資有風險,操作不可不慎
: 補充說明一下國內期貨商對下海外期貨的做法
: 除了HKFE(香港期交所)以外的大多數交易所
: 都有提供下至市場的倒線單(或稱STOP單、停損單)
: (例如CME、NYMEX、CBOT、SGX等)
: 國內期貨商在帳戶有可用餘額的狀態下
: 同時掛正倒線委託並不會收取"兩套"的保證金
: 反之,若權益數未足一口單的原始保證金,則"無法"掛雙邊委託
: 另外,嚴格來說正倒線雙掛並不是OCO
: OCO"是正倒線一邊成交,自動取消另一邊"
: 雙邊成交的風險需由投資人自負,亦即需自行去取消未成交的停損/停利委託
: (除非你是人工下單又跟交易室感情特別好,他們願意去替你承擔這風險
: 這種under的狀況不在討論範圍,就我所知這是不被法令允許的)
: 以上,希望有回答到你的問題,若有問題也歡迎私信討論


我也有相同的疑問

上一個問題是手上原本有單,掛OCO吃保證金的問題

只是想問一下

如果手上都沒有單

保證金有只有放一口的錢

那可以新倉掛OCO單子嗎?

等待向上突破或向下跌破讓電腦系統去直接追價買多或殺空嗎?

--

我不知道風
是在那一個方向吹──
我是在夢中
她的溫存,我的迷醉...

--
Tags: 期貨

All Comments

Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2013-12-16T17:45
可以

2013/12/16 盤中閒聊

Erin avatar
By Erin
at 2013-12-16T08:04
上週五美股收盤掃瞄:小漲16點 泡菜開盤就開低走高..... 外資淨空單留倉,台股還有20點的正價差!! 一週的開始,不知會怎走!! 今日各大報頭條: 蘋果:日月光案 檢搜出暗管圖 延燒董座 擬傳訊張虔生。 中時:沈世宏點名高市、彰縣稽查員 縱放日月光偷排。 聯合:日月光毒水 查誰放水。 自由:法務 ...

中國期貨未來供需最不平衡商品

Isla avatar
By Isla
at 2013-12-16T07:46
在此談到的是長期的供需不平衡 供給將遠小於需求 也就是會造成長線的大型向上走勢 正在谷底 聚氯乙烯(V) 铝(al) 棉花(CF) 已開始上升 棕榈油(p) 豆油(y) 天然橡胶(ru) 锌(zn) 铜(cu) 白糖(SR) -- 陰陽中道 教化以正 大地龍蛇 卓然興 ...

新手問題請教

Susan avatar
By Susan
at 2013-12-16T01:05
: 大家好,我在網路上看完期貨與選擇權的介紹。 : 有一個問題想請問大家。 : 就是關於避險功能的介紹。 : 如果 : 現貨股票投資組合購入800萬(8000點),再賣出台股期貨五口(賣出價位8000點)做避險。 : 那麼 當大盤跌到7200萬時 : 總損益= 期貨獲利+持有投資組合獲利 : = ...

新手問題請教

Enid avatar
By Enid
at 2013-12-15T19:50
大家好,我在網路上看完期貨與選擇權的介紹。 有一個問題想請問大家。 就是關於避險功能的介紹。 如果 現貨股票投資組合購入800萬(8000點),再賣出台股期貨五口(賣出價位8000點)做避險。 那麼 當大盤跌到7200萬時 總損益= 期貨獲利+持有投資組合獲利 = (8000-720 ...

女生做期貨比男生容易賺錢?

Ethan avatar
By Ethan
at 2013-12-15T11:12
最近翻了一下走進我的交易室和其他幾本書,都有提到說如果女性接受 交易訓練的話,表現通常都會比男生好。 因為女生通常都比較錙銖必較、膽子小和謹慎。 原因一: 1.女生會很注重哪一家手續費比較便宜,而且不喜歡用市價單(因為會滑價 被吃點數)、點位要夠好才會進場(不想吃虧) 2.因為很怕虧錢,能容忍的虧錢 ...