instrument varible工具變數問題 - 經濟

補推一下

找IV你可以看J. Angrist的文章, 乃是IV經典中的經典

另外他最近也出書了

http://www.mostlyharmlesseconometrics.com/content.html

您可以參考一下


找IV難的部份其實在於滿足外生性(exogeneity)

相關性(relevance)麻...其實Angrist的文章 用的幾乎都是相關性很低的IV

只是他很賊 文章裡面幾乎不會提到 但在後續的follow-up research就會被拿出來講



: 同時滿足這兩個要求的IV並不是很容易找
: 就你的例子來說
: 有人找到的IV是出生的月份，因為他們覺得出生月份會是外生的
: 但是出生月分確會影響到你的義務教育年數
: 因為都是9月入學但是有些州規定義務教育到滿16歲
: 所以到滿16歲生日那天他就可以選擇不用去上學了
: (此篇是 Angrist and Krueger QJE, 1991 )
: 但是後來卻被另外一組人用隨機分配的出生資料給推翻掉
: Bound, Jaeger, and Baker (JASA, 1995)
: 後來發現是因為生日和解釋變數(受教育年數)的相關係很低 (F值小於2)
: 所以表示IV的相關性很重要
: 我回答的好像還是很理論
: 但有兩個重點就是相關性(relevance)跟外生性(exogeneity)
: 至於怎麼找IV 就真的是藝術了
: 以上淺見

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