A50期貨 - 期貨

※ 引述《IamSquall (Squall)》之銘言：
: ※ 引述《fftboyi (fftboyi)》之銘言：
: : 由於他現在遠月流動性還不好
: : 是會造成一些轉倉的費用和股息收入(不像台指有轉倉逆價差)
: : 所以我的做法是
: : 假設我有112萬
: : 我會買進4口並放32萬保證金在裡面
: : 剩下的80萬我會分4份每3個月定存一筆(沒定存的就留活存帳戶)
: : 當上証指數每下跌500點就在放20萬到保證金帳戶
: : 拿利息錢去繳轉倉的費用
: : 最差的狀況就是利息錢不夠繳轉倉錢
: : 不過也不會貼太多
: : 至於股息收入就是無解瞜
: : 只能希望他價差會多餘股息收入
: : 這跟投資黃金是一樣道理(也不會生小黃金給你吧)
: 你的想法和我幾乎一模一樣
: 用去槓桿的方式
: 把期貨當ETF買
: 只是我是買台指期
: 但我有個地方想請教一下
: 你說定期的利息
: 有可能無法支付轉倉費用
: 請問A50的轉倉成本有這麼大嗎?
: 以我做小台為例子
: 假設指數是9000 (比較好算)
: 契約價值是45萬 保證金約2萬
: 我大概放20萬在虛擬帳戶
: 剩下25萬定存
: 定期利息1.37% 年息3425
: 我下一口小台是23元
: 所以一年手續費+交易稅
: 大概才700 800
: 等於我不但沒任何交易成本還倒賺
: 所以若A50有可能利息不夠轉倉費用
: 代表手續費和交易稅非常高??
: 請問目前是多高??
: 還是你所謂的轉倉費用
: 指的是每次轉倉時都很衰的
: 遠期契約價格都比近期貴?
: 所以要付這額外差價
: 不然有可能貴一些
: 也有可能便宜一些不是?


給你參考
幾乎都是正價差比較多
逆價差通常大跌才有出現
轉倉一次 來回共5美金
加正價差約10點
所以成本算很高了
加上幾乎只能轉到下一個月
所以有點痛苦
目前已買到5口
買了2年
報酬率約-30%

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