A50期貨 - 期貨

※ 引述《fftboyi (fftboyi)》之銘言：
: : 我目前有買3口
: 由於他現在遠月流動性還不好
: 是會造成一些轉倉的費用和股息收入(不像台指有轉倉逆價差)
: 所以我的做法是
: 假設我有112萬
: 我會買進4口並放32萬保證金在裡面
: 剩下的80萬我會分4份每3個月定存一筆(沒定存的就留活存帳戶)
: 當上証指數每下跌500點就在放20萬到保證金帳戶
: 拿利息錢去繳轉倉的費用
: 最差的狀況就是利息錢不夠繳轉倉錢
: 不過也不會貼太多
: 至於股息收入就是無解瞜
: 只能希望他價差會多餘股息收入
: 這跟投資黃金是一樣道理(也不會生小黃金給你吧)

你的想法和我幾乎一模一樣
用去槓桿的方式
把期貨當ETF買
只是我是買台指期
但我有個地方想請教一下
你說定期的利息
有可能無法支付轉倉費用
請問A50的轉倉成本有這麼大嗎?
以我做小台為例子
假設指數是9000 (比較好算)
契約價值是45萬 保證金約2萬
我大概放20萬在虛擬帳戶
剩下25萬定存
定期利息1.37% 年息3425
我下一口小台是23元
所以一年手續費+交易稅
大概才700 800
等於我不但沒任何交易成本還倒賺
所以若A50有可能利息不夠轉倉費用
代表手續費和交易稅非常高??
請問目前是多高??
還是你所謂的轉倉費用
指的是每次轉倉時都很衰的
遠期契約價格都比近期貴?
所以要付這額外差價
不然有可能貴一些
也有可能便宜一些不是?


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