A50期貨 - 期貨

By Anonymous
at 2011-04-17T11:41

Table of Contents

目前10100
在10000加碼了一口
5口試單
10300會再加碼一口
停9700
規劃是玩到年底

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Tags: 期貨

All Comments

By Skylar DavisLinda
at 2011-04-18T08:03

跟你一樣看漲，不過沒錢買 = =

By Oliver
at 2011-04-19T20:46

很多大陸人都說，這個A50成功推出以後啊，

By Skylar DavisLinda
at 2011-04-21T09:28

新加坡的摩台指啊、新加坡指數啊、香港的恆生啊，
就沒人要玩了呢，呵呵......

求求大家分享一下期貨的方式

By Skylar Davis
at 2011-04-16T22:50

這邊我想說個題外話買進買權是 long call (LC) 買進賣權是 long put (LP) 賣出買權是 short call (SC) 賣出賣權是 short put (SP) 這邊既然是選擇權版希望大家可以用專業一點的名詞來討論一直BS BS的看起來很外行 - ...

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By David
at 2011-04-16T22:46

我覺得Cosmetic兄你還是只有用買方角度在思考Qtt56提出的策略當你說多頭/空頭價差風報比是1：2.57，而且認為qtt策略很不合理的時候你有沒有想過多頭/空頭價差本質上還是在做方向當買方？（看漲or看跌）要是你看錯方向或是大盤變動太少，基本上還是賠錢多頭/空頭價差有這樣的風報比，它的代 ...

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By Kama
at 2011-04-16T22:42

我先說整件事到頭由來 C大第一篇說他當OP賣方很賺勝率80％台指20％所以第一篇大都在討論OP賣方大家有提到賣方風險 C大一直說風險可以避掉結果第二篇C大忽然跳針到買方說賣方勝率0 我猜C大可能認為組合單裡面有S 就是當賣方科科這觀念非常錯誤組合單有分買方賣方 2者不能混唯一談 ...

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By James
at 2011-04-16T22:18

※ 引述《cosmetics (嫩嫩咖)》之銘言： : 不會有人這麼組合 : : 個人認為qtt是可以這樣做 : : 他做法像是「賣出一組空頭價差」的多頭價差 : : 空頭價差單是以偏空的情況去思考，並以較小成本(不含摩擦成本)購入此一組合 : : 他的做法本身就是把空頭價差的風報比整個倒過來 : : 其實主 ...

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By Zenobia
at 2011-04-16T21:53

: : → qtt5566:我專門在玩組合單的最糟狀況都遇過怎會不清楚科科 04/15 19:40 : : → cosmetics:反倒是期貨不懂避險的人期貨照樣被宰個三四百點的 04/15 19:41 : : → qtt5566:C大我問你你現在SP87 你的B PUT 你 ...

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