求求大家分享一下期貨的方式 - 期貨

: : → qtt5566:我專門在玩組合單的 最糟狀況都遇過 怎會不清楚 科科 04/15 19:40
: : → cosmetics:反倒是期貨 不懂避險的人 期貨照樣被宰個三四百點的 04/15 19:41
: : → qtt5566:C大我問你 你現在SP87 你的B PUT 你覺得建多遠才好？？ 04/15 19:42
: : → cosmetics:選擇權貴在策略風險有限以小搏大可惜很少版友耕耘這塊 04/15 19:43
: : → cosmetics:要做空頭價差根本不會S在那種履約價…完全不划算 04/15 19:46
: : 推 qtt5566:OP只有存買方以小博大 賣方沒有 科科 04/15 19:46
: : → cosmetics:那很明顯你完全沒搞懂 現在空頭價差可做到風報比1比8 04/15 19:48
: : → qtt5566:SP越遠就是以大搏小 在加上避險BP成本 系統風險來就 科科 04/15 19:49
: : → cosmetics:天啊 你策略定義完全搞錯 竟然會說出這麼離譜的論點 04/15 19:50
: : 推 qtt5566:現在聊得是系統風險 當天跌400UP的跌幅 04/15 19:51
: : → cosmetics:你似乎沒有畫過圖，你的說法簡直是在鬧笑話… 04/15 19:52
: : → qtt5566:等我舉例好了 這樣會比叫清楚 科科 04/15 19:53
: : → qtt5566:S85P＠12 B83P＠3.2 價差8 請問下禮拜大跌400點你覺得會 04/15 19:55
: : → qtt5566:你會賠多少？ 04/15 19:55
不會有人這麼組合
: : 哇塞 你真是天兵到不行了啊…天底下有哪個智障會這樣架多頭價差啊
: : 竟然有人能架出這種 真是可以例上精華區當大笑話了
: : 你還敢說你專門在玩策略的 真是滑天下之大稽
: : 你所架的價差組合 風報比竟然是20：1
: : 風險比報酬大了20倍 當大跌400點 一組就虧損高達190點!! 輸掉9500元!
: : 當站上8500 報酬僅僅3.2點 剛好付手續費
這邊我寫錯 為8.8點 扣手續費為7.6點 更正

: : 也就是你所佈的策略 賺錢機會=0 一整組策略10500可組成
: : 你竟然組成一個-90%的愚蠢部位!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: : 你應該是S8500p 12 B8700P 62
: : 大跌400點 一組賺取150點 8000元
: : 大漲400點 一組僅損失49.5點 2500元
: : 風報比1：3.2
: : 哇塞 市場果然是需要這種大肥羊…
: : 我真是大開眼界
: 個人認為qtt是可以這樣做
: 他做法像是「賣出一組空頭價差」的多頭價差
: 空頭價差單是以偏空的情況去思考，並以較小成本(不含摩擦成本)購入此一組合
: 他的做法本身就是把空頭價差的風報比整個倒過來
: 其實主要還是在SP，只是做了鎖住200點風險的動作
: 像上個月的慘劇發生的時候比較不會斷手斷腳
: 勝率應該就比照SP吧，總之是賭下跌到8500有撐這樣

首先我上一篇文章 有罵人 因此就把原文刪除 以免對人有人身攻擊

針對56若有失禮 請見諒 抱歉

其實以目前的權利金 已經快沒時間價值了 理當換5月來做

"若非要做4月不可" 以下提出我的觀點


我再把同樣的東西重寫一次 請看清楚了哦

qtt56的做法是可以這樣做 策略無對錯 只有優劣

最大虧損-190 190*50=9500元


策略為 S85P＠12 B83P＠3.2



情形一：大跌400

指數來到8100 S85P 會賠8500-8100-12=388 -388點*50= -19400元

B83P 會賺8300-8100-3.2=196.8 196.8點*50=9840元

手續費 二口 30*2=60

情形一總虧損：9840-19400-60=-9500 這是最大虧損 金額不會變動了

一組成本約1萬 這樣的組合單 報酬率-95% 真是嚇死人的單


情形二：指數未跌 站在8500以上


S85P 會賺12*50=600元 B83P 賠3.2*50=160 手續費二口30*2=60


600-160-60=380 這是最大獲利 不會變動了 一組約一萬 僅報酬率3.%


風險：報酬 = 9500：380 = 25：1



這樣的做法完全不能使用 我很難想像有人認為這樣能做…

如果使用了這個做法 100%是斷手斷腳 一組策略不過花10000下上

賠掉9500 大跌風險發生時 如地震 幾乎本金全部賠光 虧損95%

這世上是不可能有人做出這種策略的! 除非是門外漢 或是算錯了

這幾乎是穩輸的做法 誰會用一萬元為了賺380元 負擔9500元的虧損風險

風險是有鎖住 不過鎖住的的成本是本金的95%!!!!!!!!!!!!!



如果有人能夠認同的話 這種做法如何能運用?

有人敢下這種單嗎?????





正確的方法有二種 空頭價差

S8500p 12 B8700P 62 情形一大跌 指數剩8100

S8500P 賠8500-8100-12=388點 -388*50=19400

B8700P 賺8700-8100-62=538點 538-50=26900

二口手續費30*2=60

總報酬：26900-19400-60=7440

賺取150點 7500元 自行算吧
大漲400點 一組僅損失49.5點 加手續費60 -2415元

風報比 2415：7440 = 1：3.08



請問版友 這個策略1：3.08 和56的策略25：1 哪一個是較能用的

答案應該很明顯了。




第二種 多頭價差

S89C 價9.2 B87C 價64

情形一：股市若出現大利多上漲 站上9000以上

B89C 賺9000-8700-64=236點 236*50=11800

S89C 賠9000-8900-9.2=90.8點 -90.8*50=-4540

手續費30*2=60


最大獲利11800-4540-60=7200 一組約1萬成本 報酬72%


情形二：發生大地震 系統性風險 大跌到8100

B87C 賠64點 -64*50=-3200

S89C 賺9.2點 9.2*50=460

手續費 二口30*2=60

最大虧損 460-3200-60=-2800 一組單約一萬 報酬率-28%


以上為最大虧損和獲利金額 都不會再變 風險鎖住


風報比：2800：7200=1：2.57


請問這個策略1：2.57 和qtt5656的策略 25：1

哪一個才有把風險鎖住呢????






我建議可M起來

留在精華區 讓大家知道搞錯策略的重大危害





也歡迎版友指教~ 也歡迎轉任何版

56提議要轉股版 非常歡迎轉錄



PS 若有失敬還請見諒 我似乎有點太兇 純討論 有攻擊到抱歉囉~

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