99-01-14 OI簡表 - 期貨

Vanessa avatar
By Vanessa
at 2010-01-14T23:19

Table of Contents

價平5檔內 未平倉量前二名
較前日增減

1買權 8400 未平倉 45549 口 (+2041)
2買權 8500 未平倉 37669 口 (+896)

99/01/14 期指1001收盤 8301 (+86)

1賣權 8000 未平倉 40897 口 (+856)
2賣權 7900 未平倉 35008 口 (-1790)

Put/Call比(總量) =92%
Put/Call比(未平倉) =141%

簡單用法：

OI=未平倉量
這是屬於收盤後資訊，簡單的看把收盤價夾在中間，上面
買權OI集結區視為短壓，下方賣權OI集結區視為短撐，屬
於市場交易過後的現況，"""""無主觀預測的成份"""""。
p/c比(總量)賣權總量/買權總量小於1(100%)賣權總量較買權少 由此類推= >的情況。

心得：

^^~下周結算~

--
Tags: 期貨

All Comments

Yuri avatar
By Yuri
at 2010-01-15T13:34
Put/Call比 在期交所的哪一頁啊？ 一直找不到.... ＝＝

選擇權的波動率

Leila avatar
By Leila
at 2010-01-14T22:52
請問大家為什麼這幾個月選擇權的波動率越來越低? 大盤不是突破盤整攻上8000了嗎? 是想當莊的自營商資金充沛? 還是有什麼模型算出來本來就該這麼低? 抑或是有什麼不為人知的祕密? 像是國安基金會壓盤? 便宜的可樂和葡萄對散戶買家應該比較有利吧? 但是...生性多疑的我總覺得 ...

會不會有詐阿

Rebecca avatar
By Rebecca
at 2010-01-14T21:27
※ 引述《tightman (長假)》之銘言： : 期交所每口和卷商收的錢 最近又調降了 : 台指 9.6 : 電指 9.6 : 金指 9.6 : 臺灣50 9.6 : 非金電期貨 9.6 : 櫃買期貨 9.6 : 摩根台指 6 : 小台指 6 : 台指選擇權 4 : 電子選擇權 4 : 金融選擇權 4 ...

關於使用期貨來針對現貨部位作避險

Noah avatar
By Noah
at 2010-01-14T17:20
※ 引述《Option (選擇權)》之銘言： : 我知道期貨有避險功能 : 尤其是未來推出個股期貨後 : 若搭配適當的避險比率 : 避險的效率會比目前使用台指期更好 : 自建立部位後，至進行避險當日的這段期間 : 既有獲利(損失)等同直接鎖住 : 無論後市如何發展 : 不至於有股價崩盤，損失擴大的可能 : 當 ...

99年01月14日 期貨收盤價&結算價一覽表

Mary avatar
By Mary
at 2010-01-14T15:00
http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm 99年01月14日 期貨收盤價andamp;結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 =================================== 台指期01 8301 ...

99年01月14日 三大法人買賣金額統計表

Frederic avatar
By Frederic
at 2010-01-14T14:50
※ [本文轉錄自 Stock 看板] 作者: coconing (年節股~超商年菜宅急便) 看板: Stock 標題: [其他] 99年01月14日 三大法人買賣金額統計表 時間: Thu Jan 14 14:50:13 2010 http://www.twse.com.tw/ch/trading/fun ...