選擇權的波動率 - 期貨

請問大家為什麼這幾個月選擇權的波動率越來越低?

大盤不是突破盤整攻上8000了嗎?

是想當莊的自營商資金充沛?

還是有什麼模型算出來本來就該這麼低?

抑或是有什麼不為人知的祕密? 像是國安基金會壓盤?

便宜的可樂和葡萄對散戶買家應該比較有利吧?

但是...生性多疑的我總覺得有陷阱 XD


--