推 fihalon:1.如果有抓到循環性 策略能做到均值回歸 02/22 13:06
→ fihalon:Martingale一樣能賺 不需要太多資金 有一定規模就能做 02/22 13:08
很納悶 你這麼能抓得住循環性 我不知道你波動度估計模型是甚麼 如果是entropy這種東西 這東西在學術跟實務上 有人去實證嗎並且能讓人接受嗎
我查了一下學術期刊這些東西 十幾年前就有人提出了 為什麼現在還是很少人使用?
話說要是能正確估計市場波動度 你幹嘛還來下期貨? 我真的覺得很奇怪
直接做選擇權的martingale就好啦 你這可以完全領先隱含波動度
就CP雙買雙賣 你別跟我說你選擇權賺不到才來玩期貨.... 神經病
做期貨還要考慮價格 還有你確定波動大的時候就是行情有趨勢嗎? 你真的對此有概念嗎
循環這種現象確實是會有的 但難的是那個反轉的時機點你無法預期
推 fihalon:2. 程式碼中用的風險值是隨機數 沒有循環特性 02/22 13:10
請問你有研究過程這類波動度的估計是隨機的? 你有做過隨機性檢定? 那幾個隨機模型你有了解嗎?
我可以跟你說 就算簡單的STD跟ATR也都是會循環
→ fihalon:無法做到策略均值回歸 02/22 13:10
推 fihalon:用程式碼中的ATR也是可以啦... 02/22 13:23
→ fihalon:有基本平衡的效果...但是要有MDD隨時會創高的心理準備 02/22 13:24
你可以繼續跑看看你的策略MDD要是十年後都沒創新高 我繳學費請你收我為徒弟 --
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