策略相關性 - 財經

假設目前有3支策略在RUN

3支都是順勢,correlation相互介於0.7-0.8之間

以年為單位比對,用MC Portfolio測的

由於相關性太近,所以策略組合能降低的drawdown有限,

且創造力低落也寫不出其他邏輯的順勢策略來了

現在有一想法,寫一支逆勢策略,回測績效為

逆勢 profit factor = 1.4 3支順勢平均 profit factor = 2
net profit/MDD = 3.0 net profit/MDD = 5

逆勢的績效超爛,沒辦法我程度低落...

不過對上其他順勢correlation都只有0到負0.2之間

我在想其實只要策略組合的net profit/MDD有上升,達到互補作用

單一策略績效很爛也都是可以考慮的吧? 不知道各位有什麼想法

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