如何用期貨抓住整個大波段 - 財經

※ 引述《shauhong (shauhong)》之銘言：
: 我的交易策略是中長期部位（數週至數月）
: 工具是選擇權與期貨混用
: 實際系統就像前幾篇所說，有點類似海龜系統
: 一位版友建議我用歷史資料試試系統
: 我實驗的結果顯示超過五成機率可以抓到主要波段，
: 但是如果是超級大多（空）頭
: （總共歷時超過十個月、總幅度50%或以上）
: 則我的系統會讓我太早出場，可以抓到數％的漲幅，但失去後面的主波段
: 請問如何掌握超長期（數月至兩年）的主要波段


我不懂的地方是 你為什麼想要抓整個長期波段 @_@

因為以道式理論來說 每個長主升段都有次級折返 大約是 1/3~2/3

無論您的週期設的再長都很容易碰到停損點

相對的您的週期設的短 主升段也可以做到 次級折返也可以做到

以您說的中期部位大約是 50MA 而長期部位大約是 250MA



套 S&P500在 2002~2005年之間的走勢好了

(選這段是因為有空頭、多頭、小型盤整、大型盤整、大型背離)

以 250MA系統翻轉五次 也就是交易六次 總利潤 500點

以 50MA系統翻轉二十八次 也就是交易二十九次 總利潤 550點

如果用修正過的 50MA系統甚至可以達到 600點的利潤 減掉交易成本還是划得來



在指數市場波動小 一貫性長期走勢也比較少出現

在商品市場用長期系統勝算才會高過中期系統

我自己的經驗是 指數用中期系統 看商品特性選用中期/長期系統


電子化之後市場參與者越來越多 操作週期不得不縮短

十年前的市場也許用長線系統比較適合 現在就不一定了

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