馬丁格爾套利交易策略 - 財經

By Jessica
at 2014-01-05T07:42

Table of Contents

最近接觸到一些外匯自動交易程式

比較有名的像外匯X年軍紅XX財務工程學院

發現很一致的他們都有使用馬丁格爾策略

簡介:

在一個壓大或壓小的賭盤裡，一直不斷的只壓某一單邊(如壓大或壓小)，每輸錢一次，就

把輸錢的數目乘上兩倍，一直到你的壓盤贏一次，就可以將前面所虧損的金額全部贏回來

並多贏第一次所壓的金額。

我想問的是

我至少看過上百本有關交易的書籍

技術分析,基本分析,交易心理各方面都有

大部分都是大家很推的經典

比如說:李佛摩, Stanley Kroll, 金融怪傑等等

這個逆勢凹單交易策略在這些書中我從來沒看過有人在用(不然就是我看漏了或看不懂?)

想討論一下馬丁格爾策略真的有人可以賺到大錢嗎?

還是有便當吃吃就不錯了XD

這些自動交易程式選擇此策略原因是甚麼?

的確市場大部分時間都是盤整格局

勝率很高是沒錯據他網站所寫是可以到75%以上(勝率很高新手看起來就超爽?)

然後再搭配一些其他方法(比如PZ) 以避免一次被大量虧損掃出去

想問問有高手是以這類策略活很久然後邁向榮耀的嗎?

--

Tags: 財經

All Comments

By Victoria
at 2014-01-06T22:29

他這個你上網搜尋就有在現實使用上的問題了

By Susan
at 2014-01-08T21:29

用小資金是可以拼一下啦反正放長期最後結果一定是爆

By Franklin
at 2014-01-12T02:58

2F 正解 ^^ 前跟後兩句話全正確

By Doris
at 2014-01-16T05:10

這不就是賭black jack的策略嗎？XD

By Sandy
at 2014-01-20T02:09

有......但不是你看到的那個簡易版

By Aaliyah
at 2014-01-24T11:17

不過大多數似懂非懂的人會拿這個簡易版來跟你說千萬不

By Enid
at 2014-01-28T01:44

要這麼搞....

By Jacob
at 2014-01-30T03:20

千萬不要這麼搞....(我並非似懂非懂)

By Suhail Hany
at 2014-02-02T12:21

科科....

By Xanthe
at 2014-02-03T09:50

樓上兩位要討論一下嗎?

By Puput
at 2014-02-04T13:45

搞 VS 不搞 !!!今晚你要選哪一道

By Doris
at 2014-02-08T21:01

搞不搞是看你有沒有把一件事情的原理想清楚,知道怎麼修

By Ursula
at 2014-02-13T07:51

改,怎麼應用

By Joseph
at 2014-02-14T05:53

我自己用出來就好衛生又安全 ^_<

By Enid
at 2014-02-15T15:40

E兄有時候會來酸PZ,結果自己又講了型態學,奇怪,你們都
沒發現型態學=波動率的縮放=PZ嗎?

By Olivia
at 2014-02-16T06:12

are2兄也是寫文說PZ只是中性,不一定可以改善績效

By Sierra Rose
at 2014-02-17T02:55

結果又寫一篇rebalance可以改善績效.....難道你們都沒

By William
at 2014-02-21T09:40

發現rebalance=PZ=trade equity curve都是同一件事嗎?

By Hazel
at 2014-02-22T20:31

馬丁格爾就不用講了....也是一樣....
說穿了就是風險值或波動率的縮放循環

By Zanna
at 2014-02-24T22:21

還是看不懂或不認同的....繼續想吧.....

By Hazel
at 2014-02-26T14:36

當你們自己在講"正期望值"系統的時候,都沒發現,自己已

By John
at 2014-02-28T01:59

經預設了回歸循環的存在了嗎....

By Hamiltion
at 2014-03-04T08:14

所以現在都比較少回應了...每次都被酸,結果酸人的人講

By Catherine
at 2014-03-08T11:15

的又還不是一樣的東西...只是他們自己沒想清楚為什麼一
樣

By Oscar
at 2014-03-12T16:31

護理學先趨又發明圓餅圖想不到又會賭博真是太有才了

By Ida
at 2014-03-13T03:39

太陽底下沒有新鮮事,很多東西表面上看起來不是同一件事

By Genevieve
at 2014-03-17T02:17

但其實原理都完全相同,看你知不知道怎麼修正應用

By Carolina Franco
at 2014-03-20T23:48

最後...最重要的...有沒有效...灑大數法則出去就知道了

By Joe
at 2014-03-25T14:23

你只要在一個商品夠久,遲早都會遇到out of sample的情
況....也許是動能暫時失靈,也許是產業結構性改變

By Caitlin
at 2014-03-26T03:00

也許只是你運氣不好...這就是那些說不能這樣搞的人的擔

By Brianna
at 2014-03-29T07:47

憂..... 所以請灑大數法則下去...請作多商品...

By Delia
at 2014-04-03T00:33

交易這條路就是不斷地進化與修正...有人告訴你不能這樣

By Lucy
at 2014-04-06T10:59

搞....這部份你就先停止思考了.....這樣最省事....

By Vanessa
at 2014-04-09T18:29

但如果願意思考的人,仔細去想一想為什麼我會說上面那些

By Tom
at 2014-04-12T18:05

事情完全都是同一件事情...並且進一步去思考怎麼修正到
能夠使用....會對你幫助很大的.....

By Ethan
at 2014-04-13T14:59

同意yuting0103 大數法則..多商品才是王道.很多問題都

By Elizabeth
at 2014-04-15T20:57

可解掉..MDD會降低很多..獲利也會更穩定.

By Agnes
at 2014-04-17T11:10

完全同意凌波大，我體會出這道理，還是拜凌波大推薦的書

By Damian
at 2014-04-22T04:20

所有指標和型態說，回到頭來的根本都是一樣的

By Hedda
at 2014-04-26T05:59

there is no spoon.

By Charlotte
at 2014-04-27T01:34

martingale/antimartingale 組合一下應該是可以發現東西

By Poppy
at 2014-04-30T02:25

甚至是一些變型 D'Alembert system/ Paroli system

By Hardy
at 2014-05-02T16:53

講到這種數學的東西，我就比你們瞭解得太多了

By Agnes
at 2014-05-02T20:20

黑人白人黃種人女人男人也一樣都是人廣義來說都是一樣的

By Poppy
at 2014-05-02T21:48

波動率只是形態學中的一種...

By Cara
at 2014-05-05T13:30

一種能獲利的形態,裏面是存在著波動率的縮放,但是那不代表用

By Ingrid
at 2014-05-06T13:43

那不代表光用"波動率縮放"就能取代形態辨認交易法.

By Andy
at 2014-05-09T14:12

波動率的變動只是一個動態系統的其中一個特徵,但它絕不能用來

By Iris
at 2014-05-09T20:05

無限上綱到和每個比它複雜很多的東西劃上等號.
如同阿炮說的,女人男人都是人,所以女人=男人?

By Edward Lewis
at 2014-05-11T16:30

"Trade equity curve"更是天大的笑話.這種東西能用,林北吃屎

By Poppy
at 2014-05-12T00:16

哈哈...

By Zenobia
at 2014-05-14T20:53

Equity Curve不過就是K棒經過一層函數的映射關係

By Megan
at 2014-05-16T04:54

你會trade K棒,卻不會trade equity curve.....呵呵...

By Sarah
at 2014-05-16T13:19

今天有一個system叫做抱著不放,那你就會發現EC跟K棒長
得一樣...結果你說換成EC你就無法trade了....XD

By Robert
at 2014-05-21T00:54

你已經回答你自己了.EC是成交價的函數關係,也就是說,這個函數
就是你的交易系統.所以如果你交易系統無法賺錢,轉而去交易EC

By John
at 2014-05-22T15:08

你又說你的系統超強,PF超高...DD很小...連錯次數也少..

By Olga
at 2014-05-26T12:20

那當你的系統來到歷史DD...你下一把有什麼好不敢加註的

By Zora
at 2014-05-30T00:31

就會變厲害? 這不荒謬?

By Mason
at 2014-05-30T02:48

對阿....但是你已經認定你的系統是正期望值系統而非隨
雞系統....

By Kumar
at 2014-06-01T14:49

當吾人說一個系統的績效夠好,那是基於回測或是過去的實戰,未

By Irma
at 2014-06-04T00:45

來永遠可能翻盤!這就是為什麼就算現在系統很好,也不能用過去
連輸很多次,這一次就要開始壓大這種爛觀念去交易

By Bethany
at 2014-06-08T06:07

此外,我從來都沒有在推廣自己的系統.我的系統一直還是個黑盒

By Agnes
at 2014-06-09T05:28

是你一直在推廣PZ,Trade Equity Curve這些觀念.我是針對這些

By Skylar DavisLinda
at 2014-06-13T14:49

東西背後的問題,提出我的質疑.PZ是OK的,雖然它不是王道
但是"Trade Equity Curve"就真的很荒謬!不管大家性我還是性你

By Mia
at 2014-06-15T09:13

我就是要講出來!

By Odelette
at 2014-06-16T23:05

來人呀~ Cybermohrg可以幫個忙嗎? 把你稍早幫藍玉回測的均線

By Barb Cronin
at 2014-06-18T23:28

系統,修改成Trade Equity Curve,如果績效可以"長期"顯著變好.
那林北公開道歉+以後閉嘴

By Edith
at 2014-06-20T02:43

都有系統概念了...竟然會想不通為什麼系統可以再做第二
層的處理XD 真難理解

By Barb Cronin
at 2014-06-20T14:19

我不是想不通好嗎?我就是想的太通,才跳出來跟你戰!
這些東西我在你還沒進市場前就玩透了

By Liam
at 2014-06-21T15:22

不要搶我的台詞

By Suhail Hany
at 2014-06-25T20:55

Trade Equity Curve這個想法存在很久了,根本沒人鳥

By Caitlin
at 2014-06-29T18:16

沒人鳥不是因為不懂它,是因為它沒用!

By Daniel
at 2014-07-04T12:47

好深奧..我幼稚園沒畢業..看不懂英文

By Victoria
at 2014-07-07T19:47

Trade Equity Curve 對回測是滿有用的

By Kristin
at 2014-07-08T06:18

我簡單recap,YT的意思講白了就是,你如果擲銅板一下子連續出

By Belly
at 2014-07-12T05:23

現10次反面,那第11次出現正面的機率就遠大於0.5.

By Ophelia
at 2014-07-15T15:58

trade equity curve 對回測是蠻有用的 +1

By Jacky
at 2014-07-20T03:54

請問這個想法是不是很荒謬?還是我又誤解他惹?

By Rae
at 2014-07-20T15:21

你根本就停留在隨機的概念.....跟我喇那麼多XD

By Barb Cronin
at 2014-07-24T10:46

性我的別忘了同時灑大數法則下去驗證阿...當你的策略能

By Catherine
at 2014-07-24T15:44

同時穿透多市場多商品, 應該就稍微能更理解正期望值與
回歸循環的意義了....

By Rosalind
at 2014-07-29T11:56

市場本來就是一個隨機(Stochastic)過程(隨機不等於Random)

By Elvira
at 2014-07-31T18:24

E兄的顧慮是對的....所以我前面就講了,這種狀況叫做out

By Zora
at 2014-08-01T18:35

of sample , 當你對於你的策略不夠了解或測試的不夠完
備....trade equity curve本來就不能亂用...

By Victoria
at 2014-08-03T15:20

包括單一市場多策略,當你不斷地在同一個商品裡找尋低

By Rachel
at 2014-08-04T08:55

相關性策略的動作,也是一種trade equity curve的行為

By Elvira
at 2014-08-06T21:57

, 一旦將來這個單一商品發生out of sample或是黑天鵝
這群策略是同時被影響的

By Xanthe
at 2014-08-08T10:24

你不懂我的明白

By Yedda
at 2014-08-11T15:51

所以請搞清楚我說的前提....我的前提是這個策略已經經

By Brianna
at 2014-08-12T04:27

過多商品的驗證,是真正具有正期望值與回歸特性的

By Ida
at 2014-08-16T15:34

OK!那恭喜你,這樣你已找到聖盃,也不需要去麻煩EC了.

By Emma
at 2014-08-19T03:34

請直接把把all-in,沒錢就去借,因為總有一天勝利會"回歸"
我老實跟你講,如果有一天你要開課,你教學員這些東西

By Daph Bay
at 2014-08-20T06:14

你真的要小心走路回家會不會被蓋布袋

By Zanna
at 2014-08-21T11:25

好唄....不講了....XD

By Zanna
at 2014-08-24T19:19

除非你也直接教給學員你的這個"多穿透,正期望,必回歸"的策略!

By Vanessa
at 2014-08-27T23:10

真錯亂...不相信系統的存在, 又開口閉口在講系統XD

By Ina
at 2014-09-01T05:31

關於trade equity curve可行的證據,請參考google關於
rebalance相關的論述, are2也有寫專文介紹跟實驗, 一樣

By Delia
at 2014-09-05T11:13

的東西....

By Michael
at 2014-09-06T04:28

業界的使用明明就很廣泛XD 怎麼會沒人用XD

By Blanche
at 2014-09-09T03:29

ethz根本完全看不懂yuting的意思

By Ida
at 2014-09-14T01:50

yt的意思是說，如果是完全獨立事件，例如每次刮刮刮樂
那有可能連續12次刮不中，因為每次是獨立的

By Franklin
at 2014-09-16T02:22

可是如果是指數，不可能連續12天都跌，這機率低非常多
因為指數就是漲久必跌、跌久必漲，就算要一直漲也會小
回檔一下

By Elizabeth
at 2014-09-19T04:00

應該只有我一個人看懂yt的意思吧???

By Connor
at 2014-09-23T03:21

藍玉你真的要少點眾人皆醉的態度

By Anthony
at 2014-09-26T00:21

你說的在前面PZ都討論到翻掉了

By Robert
at 2014-09-26T12:01

我只是看他們一直雞同鴨講，所以給一點小建議

By Elizabeth
at 2014-09-28T22:31

我愈來愈看不懂了@@

By Tracy
at 2014-09-30T00:47

這東西對期望值沒任何差別啦

By Madame
at 2014-10-02T15:08

trade EC可行啊，怎麼個trade法罷了

By Gilbert
at 2014-10-07T02:47

我想點一首白安的"我只想在乎我在乎的" 送給大家

By Zenobia
at 2014-10-09T15:38

to are2: 期望值是浮動的...每次訊號並非獨立事件

By Xanthe
at 2014-10-12T05:56

一般人都把平均期望當成每次訊號的期望值
卻沒去算失敗訊號之後的訊號期望值有沒有變化

By Iris
at 2014-10-15T11:29

你的文裡rebalance的動作就是trade equity curve

By Ingrid
at 2014-10-19T18:43

把績效超前的策略賺到的錢移到績效落後的策略

By Frederica
at 2014-10-20T16:50

所以那個實驗的結果你會發現績效改善了

By Charlie
at 2014-10-23T01:28

如果期望值不會變動....你是觀察不到績效改善的現象的

By Doris
at 2014-10-27T04:59

樓上專業推

By Tristan Cohan
at 2014-10-29T18:40

雖然我不懂程式交易不過聽專家講的好像很有道理

By Edward Lewis
at 2014-10-30T06:49

一個在說這個世界是丟銅板,另一個在說這個世界是春夏秋冬

By Olga
at 2014-11-01T10:46

樓上的~~~真是專業XDXD

By James
at 2014-11-04T20:03

春夏秋冬~~幾肛跪幾肛~~~

By Poppy
at 2014-11-05T17:30

對哩ㄟ思念～為何離袂開阮ㄟ夢～

By Thomas
at 2014-11-06T10:53

好吧...我要繼續潛水了...週末剛完成15個商品的串接,一

By Olga
at 2014-11-09T01:07

時無聊才上來廢話....

By Vanessa
at 2014-11-11T00:28

我也要潛水了，只有法意有動靜的時候我才上來廢話

By Ina
at 2014-11-13T04:44

乾脆你找個臥底潛進法意團隊好了....

By Selena
at 2014-11-15T17:01

我覺得藍玉才是最該買法意基金的人爲什麼呢？分析如下:

By Connor
at 2014-11-19T15:09

積效爲正：賺取資本利得

By Selena
at 2014-11-23T11:29

積效爲負：無資本利得但藍玉可靠出書踢爆法意賺取版稅

By Emma
at 2014-11-24T17:37

故爲Risk-Free無風險套利組合無誤...(O)

By John
at 2014-11-26T13:48

藍玉不用謝我學長本來就該照顧學弟祝你早日放下仇恨

By Edith
at 2014-12-01T03:56

然後不要再發重複的內容了阿彌陀佛給你五倍祝福 A面

By Suhail Hany
at 2014-12-02T15:39

績效正: 玉神身敗名裂

By Susan
at 2014-12-06T17:18

績效負: 玉神被剃頭破產

By Hedda
at 2014-12-08T06:12

元氣大好壞阿 A面

By Robert
at 2014-12-08T20:21

我相信trading EC在系統符合一些前提下是有效的
但同時我也覺得這招不要隨便推廣比較好...

By Valerie
at 2014-12-11T19:55

萬一有人一知半解+一時衝動拿捏不好一下就爆了
還不如他穩穩做不要亂想這些

By Adele
at 2014-12-12T01:14

信肉眼辨識型態+劃線卻不信型態的數據化結果是滿奇怪的

By Rae
at 2014-12-14T09:00

trade EC很正常吧大家不是都在trade buy&hold的EC?

By Charlie
at 2014-12-18T08:00

感覺凌波大只是

By Faithe
at 2014-12-21T19:36

在原本的賺錢策略下加上馬丁格爾,後面的討論都離題了

By Thomas
at 2014-12-26T12:13

那請問你抓到下一筆該怎麼下了嗎

By Yedda
at 2014-12-29T00:33

rebalance就是不管你過去績效怎樣把權重固定下來而已

By Genevieve
at 2014-12-30T02:09

結果被扯到那麼歪我真的看不懂

By Elvira
at 2015-01-01T22:56

YT根本就誤解什麼叫rebalance.這是專職交易人很基本的常識~
http://www.investopedia.com/terms/r/rebalancing.asp

By Kama
at 2015-01-06T21:19

有做槓桿交易的大戶(比方說融資),常常都在RB

By Caroline
at 2015-01-10T12:28

學術上的東西千萬不要跟R2戰阿他很威的 XDD

By Genevieve
at 2015-01-14T22:30

推are2大拜讀過他的文章厲害......

By Rachel
at 2015-01-18T09:18

are2不只懂很多學術上的東東,還很會修桿...

By Cara
at 2015-01-22T16:12

講到這樣你們都還沒辦法舉一反三XD

By Elvira
at 2015-01-24T00:29

恢復權重只是最基礎的想法, 但他實際上會獲得一些好處
如R2的實驗結果那樣

By Una
at 2015-01-28T16:03

自己不會延伸思考就說人家誤解XD

By Skylar DavisLinda
at 2015-02-02T04:36

恢復權重的行為, 恰恰好就是把超乎表現的策略賺來的錢
移轉到獲利落後的策略上....這不是trade EC是啥XD

By Irma
at 2015-02-06T04:57

不然幹嘛rebalance.....就是因為相信策略間的相關性會
回歸阿XD

By Donna
at 2015-02-10T17:29

都是同樣的原理換個名字你們就都不認得了XD

By Emma
at 2015-02-13T21:25

那個型態學最好笑XD一直停留在表象,卻不去思考他的本質

By Kumar
at 2015-02-17T22:28

不然請are2解釋一下,為什麼他要撰文說rebalance可以提
升績效.....

By Lydia
at 2015-02-19T17:16

很多東西原理都馬相同..在單一商品上,他看起來很"冒險"

By Cara
at 2015-02-23T08:09

在多商品或多策略, 他拿A策略超額賺到的去B"冒這個險"

By Irma
at 2015-02-25T21:41

同樣一件事,在單一商品上應用你覺得很有風險,在多策略

By Emma
at 2015-02-26T13:24

上應用卻威力十足.....風險不是來自於馬丁格爾,不是來
自於trade EC, 風險是來自於似懂非懂

By Anthony
at 2015-03-02T14:33

幹....我真的太幼稚了....我真的要潛水了....XD

By Hedy
at 2015-03-05T18:54

真理是越戰越明,酸來酸去只是PTT基本款!不用看太重...

By Dorothy
at 2015-03-06T21:35

rebalance不見得會導致martingale的結果...

By Rosalind
at 2015-03-11T10:52

假如你真的可以算出下次交易的勝率多少那你不就可以在90%

By Ida
at 2015-03-15T10:12

勝率槓桿500倍 10%勝率不下? 問題是現實生活中
我們對期望值跟機率的東西都不太能完全把握

By Thomas
at 2015-03-20T07:16

我們覺得的機率勝率 MDD 期望值其實大多都只是事後看才知

By Dorothy
at 2015-03-20T09:38

當下這秒看下一秒我知道的話我今天就不會在這喇迪賽了 XD
也由於我的出發點是如此我會比較支持"賺錢的時候才加碼"
這種理論而不是相信"賠錢賠久了加倍部位可以胚回來"

By Enid
at 2015-03-22T08:31

不過我講的好像離題了?? XDDD

By Delia
at 2015-03-26T10:50

我覺得yuting你還是別來了，畢竟「板規是死的，板主是
活的」這條板規太容易違反了，根本就是「板主說你違反

By Necoo
at 2015-03-30T05:04

你就違反了」，說不定哪天被禁言你都不知道

By Regina
at 2015-03-30T11:40

三葉大。。。你沒看懂我要表達的。。

By Belly
at 2015-04-04T07:55

我坦白跟你講們吧，你們都違反板規了
因為你們一直講一樣的事在跳針
小心被禁言

By Zenobia
at 2015-04-08T10:34

三葉大...其實我們大家要針對的事情並不相同

By Skylar DavisLinda
at 2015-04-13T05:54

有興趣的話來32F坐坐我講給你聽....就不在這邊廢話了..

By Heather
at 2015-04-14T13:19

好高喔...我才在7F而以...應該是很會賺!

By Andy
at 2015-04-15T14:43

單純對交易本質的討論,我才不會也不可能禁任何人的言

By Hamiltion
at 2015-04-16T03:38

我只是希望他們不要再無窮迴圈了

By Queena
at 2015-04-18T20:17

畢竟「板規是死的，板主是活的，有意見只能跟小組長講

By Sarah
at 2015-04-22T09:57

樓上你夠了好嗎?

By Hazel
at 2015-04-27T01:21

我強調過兩個必要條件了 1.相關係數要低 2."期望值要是正的"
缺一不可不然是沒效果

By James
at 2015-04-29T13:54

連正期望值的策略都沒有的話就不用出來混了找啥循環都一樣

By Frederica
at 2015-05-02T07:24

版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒

By Madame
at 2015-05-02T09:20

版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒

馬丁格爾套利交易策略 - 財經

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