關於選擇權成交量的預測模型 - 財務

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By Ethan
at 2015-02-28T15:29

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期貨跟選擇權 都有在到期日越近 成交量越大的性質

想請問一下有經驗的各位大大

有哪些模型(計量? 時序?)常用來預估成交量

我拿連續近月的成交量做data AR模型有一定的解釋能力

但又不完全


上網估狗了一下
感覺這方面的學術論文不太多

大多是以成交量跟波動度 做相互預測的模型居多
再來就是用類神經網路(不是這方面所學 有點看不太懂)

想請問有沒有統計建模的方式 作衍生性商品成交量預測的模型?

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Tags: 財務

All Comments

Agatha avatar
By Agatha
at 2015-03-01T15:54
我念的文章,大多都是探討spillover effect
這裏都通常藉由成交量、或是價格等因素去探討spillover
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By Carol
at 2015-03-02T11:48
套模型之前 先用常識想一下憑什麼預測..
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By Wallis
at 2015-03-05T07:57
預測幾乎都是用迴歸或是NN的方法，可以先亂槍打鳥試試

有關於財務工程的一些問題

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By Quanna
at 2015-02-13T17:34
※ 引述《DIDIMIN ( )》之銘言： : ※ 引述《minshen02 (天空大地海洋)》之銘言： : : 最近在考慮念研究所的事情,就是考慮要念財經所的那個組 : 金（O） 經（X） : 請指明財務金融所，而不是財務經 ...

有關於財務工程的一些問題

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By Oliver
at 2015-02-12T14:26
※ 引述《minshen02 (天空大地海洋)》之銘言： : 最近在考慮念研究所的事情,就是考慮要念財經所的那個組 金（O） 經（X） 請指明財務金融所，而不是財務經濟所 : 跟朋友問了一下有關財務工程的部分 : 他說目 ...

有關於財務工程的一些問題

Daniel avatar
By Daniel
at 2015-02-10T09:27
最近在考慮念研究所的事情,就是考慮要念財經所的那個組 跟朋友問了一下有關財務工程的部分 他說目前財務工程主要用在三個部分 1是程式交易 2是基金經理人在決定各部位,例如股票,期貨的配置比例 3是IPO 想請問版上的大大,這三個領域分別需要的知識是那些領域的 以及工作的內容,謝謝 還有幫衍生型金融商品定價以及 ...

想請問關於一家外商避險基金的消息

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By Edith
at 2015-02-04T22:44
※ [本文轉錄自 jayhsieh 信箱] 作者: zoeisgood (zoe) 看板: Quant 標題: [請益] 想請問關於一家外商避險基金的消息 時間: Mon Jan 19 17:48:52 2015 各位版友大家好，最近男朋友接到WorldQuant的interview邀請。 上網爬了一下 ...

Taiwan MFE FB Group

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By Anthony
at 2015-02-04T22:44
※ [本文轉錄自 jayhsieh 信箱] 作者: dounts (Donz GMAT) 看板: Quant 標題: [情報] Taiwan MFE FB Group 時間: Sun Jan 18 21:10:51 2015 很感謝各位朋友在座談會的熱情參與，也感謝王老師和黃副總的熱心分享， ...