關於選擇權成交量的預測模型 - 財務

期貨跟選擇權 都有在到期日越近 成交量越大的性質

想請問一下有經驗的各位大大

有哪些模型(計量? 時序?)常用來預估成交量

我拿連續近月的成交量做data AR模型有一定的解釋能力

但又不完全


上網估狗了一下
感覺這方面的學術論文不太多

大多是以成交量跟波動度 做相互預測的模型居多
再來就是用類神經網路(不是這方面所學 有點看不太懂)

想請問有沒有統計建模的方式 作衍生性商品成交量預測的模型?

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