有關於財務工程的一些問題 - 財務

※ 引述《minshen02 (天空大地海洋)》之銘言：
: 最近在考慮念研究所的事情,就是考慮要念財經所的那個組

金（O） 經（X）

請指明財務金融所，而不是財務經濟所

: 跟朋友問了一下有關財務工程的部分
: 他說目前財務工程主要用在三個部分
: 1是程式交易

通常只有在奇異選擇權才會用到財務工程的工具

一般常見的交易策略看 John Hull 教科書已足夠

: 2是基金經理人在決定各部位,例如股票,期貨的配置比例

這部分比較傾向投資學的範疇，如效率前緣、最適化投資組合之類的議題

財務管理、投資學、風險管理、財務經濟學會提及這類的問題

: 3是IPO

IPO 跟財務工程可以說相關性趨近于零，不是很了解您朋友的說法

: 想請問版上的大大,這三個領域分別需要的知識是那些領域的
: 以及工作的內容,謝謝
: 還有幫衍生型金融商品定價以及設計衍生性商品,也是要用到財務工程的相關知識

1. 評價的部分需要機率論、隨機過程、隨機微積分、初等微積分運算技巧

其他諸如高等微積分、實數分析、複數分析、線性代數，遇到問題時再讀即可

就我的求學經驗，先學會怎麼運用和計算，再來深入探討理論的數學原理

（時間有限，書讀不完呀～～）

2. 衍生性商品相關的知識可以讀 John Hull

財務經濟學可以了解為何要在風險中立機率測度下評價，為什麼真實測度不行

財務管理也可以大致涉略，有些學者把財工技巧引入其他領域還滿好玩的

: 也想請問大約會用到那幾個科目的知識
: 謝謝

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