關於選擇權平價理論與套利~ - 期貨

By Andy
at 2008-10-27T18:07

Table of Contents

選擇權平價理論:S+P=C+K~理論上來說..等式不成立時都存在套利空間

今天收盤時無聊算了一下..

就履約價4400的call=139跟put=630來看~

630+4034不等於139+4400..差距為125點~

所以我在幻想..如果照收盤價b44c=139 s44p=630..再空小台期貨一口4034...

OP組合多單3909vs小台空單4034..放到結算套利125點完成..

試算了一下損益不管漲到多少跌到多少或價平來做結算~損益都鎖住

ㄟ請問一下各位高手..

這樣的作法可行嗎?..and 除了點數都要成交到以外~

會有維持率或其他方面的問題嗎..

感謝......

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All Comments

By Elma
at 2008-10-28T19:28

你空得到嗎？

By John
at 2008-10-31T04:16

重點是空不到小台~~小台已經跌停之後~OP預期明天開在3900

By Jack
at 2008-11-04T16:36

也是因為接著反應摩台~!!

By Rachel
at 2008-11-09T09:22

假設小台空得到那這樣子保證金約需五萬

By Enid
at 2008-11-13T02:14

假設漲幅超過P減肥的速度或大於620 期貨會被嘎保證金

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