關於選擇權平價理論與套利~ - 期貨

選擇權平價理論:S+P=C+K~理論上來說..等式不成立時都存在套利空間

今天收盤時無聊算了一下..

就履約價4400的call=139跟put=630來看~

630+4034不等於139+4400..差距為125點~

所以我在幻想..如果照收盤價b44c=139 s44p=630..再空小台期貨一口4034...

OP組合多單3909vs小台空單4034..放到結算 套利125點完成..

試算了一下損益 不管漲到多少跌到多少或價平 來做結算~損益都鎖住

ㄟ 請問一下各位高手..

這樣的作法可行嗎?..and 除了點數都要成交到以外~

會有維持率或其他方面的問題嗎..

感謝......











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