關於蒙地卡羅退休提領模擬的疑問 - 理財

※ 引述《BeerCPC (熊大)》之銘言：
: 大家好，小弟在跑退休模擬的時候，有點疑問
: 我的退休提領參數設定 [提領率3%]
: https://myppt.cc/ZGO6E
: 我的資產配置[股25% 債70% 現金5%]
: 股：VTI 15% VWO 5% VEA 5%
: 債：TLT 35% IEF 35%
: 現金：CASHX 5%
: 2020年的時候，用以上參數跑退休模擬，成功率超過95%以上
: https://myppt.cc/Sp0BO
: 2023年，今天再跑一次退休模擬，參數照舊，但成功率卻慘不忍睹
: https://myppt.cc/KbLUG
: 請問這樣的結果，是因為高通膨及股債雙跌所造成的嗎?
: 但2020年跑的蒙地卡羅模擬，難不成沒有模擬到類似情況嗎?
: 這樣模擬可信度是不是不高，不太了解細節，所以想請教大家的看法
: 謝謝各位。
: 補上網址:https://myppt.cc/MHNQx

稍微跑了一下

有一個問題是你的資料範圍其實很短
VEA 2007/07/20 才上市
年度 Bootstrap 從 2008 開始才有資料可以跑

2020年時，是從2008~2019，共12年的年度資料中，抽樣出40年的報酬
過了三年之後，變成從15年的年度資料中，抽樣出40年的報酬

從methodology來說
不管是從12年抽出40年或15年抽出40年
結果的可信度恐怕都是存疑的

你又選了worst 10 years first，更會加劇最差年份的影響

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So stand by your glasses steady,
Here’s good luck to the man in the sky,
Here’s a toast to the dead already,
Three cheers for the next man to die.

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