關於循環 隨寫分享 - 財經

今天如果期貨選擇權的期中考 有個選擇題

如果預期波動度即將變大 請從下列選項選出適合的策略

1.期貨口數放大 方向依歷史趨勢即可
2.選擇權買方 buy straddle

答案是是甚麼



※ 引述《yuting0103 (凌波微步)》之銘言：
: 循環這種事情就像預測一個人大便的時間一樣
: 我看到我爸爸幾乎都是早上起來會去大便
: 但是有時候是 9:00 有時候是9:20 有時候 是 9:10
: 你要我精確抓到他 9:XX分一定會大便, 這我實在是"無法預測"
: 但我知道他大概就那個時間(週期)上下會大便
: 但當然有時候也會失靈(maybe他昨晚勞賽已經大光了)
: 就像"順勢而為"這件事情一樣, 大家都這樣做,
: 卻沒人知道怎麼證明"順勢而為會賺錢" "順勢而為是對的"
: 但是他又存在 , 你知道慣性會幫你賺錢
: 但是你又不知道怎麼證明"慣性"存在
: 你知道這就叫做循環
: 你無法準確估計, 但是他又確實有跡可循
: 你無法每次都準確抓到, 但是你做了一千次, 優勢還是會站在你這邊
: 這裡的邏輯也是一樣
: 盤整不會永遠盤整 波段也不會永遠波段
: 但基本上他還是有跡可循
: 對一個半封閉的系統(例如指數, 資金主力成分不會劇變)
: 盤整跟波段的時間(週期)就大概會有跡可循

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