關於循環 隨寫分享 - 財經

野人獻曝一下~~ 不周延請見諒。

因為有圖表，所以給個連結分享

此外下面一些商品的Hurst數據供參考，另外加上上漲與下跌的循環分析
以下每一個我都寫過波段程式，後來我建議team還是不要做好了
成本是個問題
分析做到2012/5為止


名稱 Hurst_U Hurst_D Hurst 指數
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ETFS Short Corn? 67.7% 49.0% 58.9%
ETFS Copper 57.1% 58.3% 57.2%
ETFS Short Coffee ETF 53.4% 60.6% 56.4%
ProShares放空型納斯達克指數ETF 54.5% 54.3% 54.0%
ETFS Short Gold ETF (SBUL-LSE) 52.0% 54.6% 53.7%
ProShares放空型MSCI歐澳遠東ETF(EFZ) 48.1% 57.1% 53.0%
ETFS WTI Crude Oil 52.5% 51.1% 52.1%
PowerShares德銀做多美元ETF 55.3% 49.5% 51.7%
ETFS Short WTI Crude Oil 42.6% 56.6% 51.3%
SPDR黃金ETF 52.8% 43.1% 50.7%
ETFS Coffee 44.9% 54.3% 49.8%
ETFS Corn? 47.9% 47.8% 48.4%
ETFS Short Copper ETF 55.8% 40.4% 46.6%
United States石油ETF 42.7% 56.6% 51.4%
寶來台灣卓越50ETF 55.8% 50.6% 54.1%
PIMCO高收益基金 56.4% 62.1% 56.7%
PowerShares德銀放空黃金ETN(DGZ) 41.5% 58.7% 55.4%
ProShares二倍放空7-10年期美國公債ETF 50.9% 54.9% 54.0%
ProShares二倍做多黃金ETF 52.2% 50.1% 53.2%
Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Leage 57.8% 49.7% 53.1%
ProShares二倍放空黃金ETF 46.7% 51.1% 52.3%
ProShares二倍做多標普500指數ETF 52.4% 48.4% 50.8%
ProShares二倍做多道瓊瑞銀原油ETF 57.6% 42.8% 50.0%
iShares標普全球100指數 52.2% 46.7% 49.9%
ProShares二倍放空石油與天然氣ETF(DUG 37.7% 52.1% 49.0%
ProShares二倍放空道瓊瑞銀原油ETF 43.9% 52.9% 48.9%
SPDR能源類股ETF 47.5% 51.5% 48.4%
ProShares放空型MSCI新興市場ETF 44.9% 47.0% 47.4%
ProShares二倍做多20年期以上美國公債 40.0% 36.5% 39.1%

可以觀察台灣50的值為0.54 算是比較隨機的，
SPDR黃金的隨機性更高。
至於Hurst的高低如何影響交易，這裡原諒我把經驗留給自己了。

附件 http://ppt.cc/Ju2M


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