關於外資過去的操作? - 期貨

Valerie avatar
By Valerie
at 2009-05-14T00:07

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最近一時性起,想說來看一下外資過去的操作

我觀察在08年九月到09年二月這段時間

大盤從7000一直下殺到4000

而外資在現貨市場一路賣 但在台指部分一路加碼多單

這一部分我所能想到的解釋就只是避險而已

但是這樣的理由連我自己都覺得太過簡單

我曾和我的營業員聊過這個問題 他只跟我說外資的操作很複雜

要看出其中的邏輯很難 而且外資的操作偏重中長期 要我別跟他們做

但好奇心依然驅使著我想找到合理的解釋

請問有板友對這部分有什麼想法的嗎

麻煩提出來大家互相討論一下 謝謝^^

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Tags: 期貨

All Comments

Andrew avatar
By Andrew
at 2009-05-17T22:23
你找到合理的解釋 下次就不合理了 :P
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By Edith
at 2009-05-22T20:52
我想只是風控規定要達成的多空比罷了! 個人猜測

過了幾天,再來看看6400的call

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By Bethany
at 2009-05-13T23:43
※ 引述《aitt (沒錢真是萬萬不能啊(M))》之銘言: : 之前6400call飆到600多算是激情之下的產物 : 換算選擇權合成期貨一度逼近6900...每次只要台指期漲停或跌停. : 接下來選擇權var都會急速竄高...造就不合理的權利金... : 做莊的話.雖然贏面大.但保證金也要夠多才行 這兩根大 ...

遠近期期貨的價差

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By Ophelia
at 2009-05-13T23:18
※ 引述《victor740519 (         )》之銘言: : 常常看到期貨的價差成遞減分佈 : 就在思考這價差到底是哪裡來的..... : 如果思考的沒錯 : 應該是因為現股會發股利的股息之類的的緣故吧? : 如果買現貨、空期貨 : 那麼連同股利、股息算下去,即使現貨價值比期貨高,買現貨、空期貨也 ...

三大法人期權未平倉資料 2009/5/13

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By Frederic
at 2009-05-13T22:49
三大法人期權未平倉資料 2009/5/13 — 當日增減淨額 現貨 買進 賣出 買賣超(億) 外資 220.00 315.65 -95.65 投信 43.48 47.68 -4.20 自營商 29.92 34.28 -4.35 合計 ...

98-05-13 OI簡表

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By Brianna
at 2009-05-13T22:30
價平5檔內 未平倉量前二名 較前日增減 1買權 6800 未平倉 45780 口 (-210) 2買權 7000 未平倉 36236 口 (-218) 98/05/13 期指0905收盤 6469 (+23) 1賣權 6000 未平倉 34821 口 ( ...

過了幾天,再來看看6400的call

Candice avatar
By Candice
at 2009-05-13T19:08
※ 引述《BradPitt (Lightning Strike--I Lov)》之銘言: : 看了一下只剩下 19X 了 : 之前有衝到六百多 : 看看現在加權指數6462 : 如果結算在6400~6500附近 : 6400的call頂多一百點 : 這證明了如果有足夠的保證金撐過前幾天的市場不理性漲停板 : ...