關於台指期與摩台期的價差套利 - 期貨

套利要做一定是要扣掉成本後無風險才可以吧...???

比如說 台指逆價差 2% 摩台逆價差5%

所以說 要放空台指 做多摩台..然後等收斂...??

我不懂...這樣套哪邊的利...

有沒有可能台指漲 摩台跌..??

只要不是連結同一個標的都是無法套利的...

就算是0050 跟台指 也一樣..(都是以結算時來看)

去回想一下...每個月押寶的結算是否摩台也會跟著跳 貼著走...

拉高結算嘎爆你的空單 15分鐘後跌回來..??

提早平倉..?? 那沒收斂怎辦..??

市場上太多人想套利...就算找出套利的機會...也會馬上反應的

你知道我知道獨眼龍也知道...人家有籌碼可以雙賺...

你呢..??




※ 引述《tedinroc (真愛)》之銘言：
: ※ 引述《moveb (black angel)》之銘言：
: : 1. 問題類別:
: : 關於台指期 摩台期價差過大的套利可行性
: : 2. 問題描述:
: : 最近有觀察 台指近 跟 摩台近之間的價差關係
: : （關於摩台近指數
: : 我是用當日的 摩台近 x 大盤收盤指數/摩台指收盤指數 換算成大盤指數）
: : 換算後發現 當台指近 跟 摩台近經換算後的價差 超過或接近百點時
: : 都會有大約至少10%以上的套利空間
: : 想請教一下大家 這樣的套利可行性ok嗎 風險會很大嗎
: : 感謝回答^^
: 的確是有這種套利法，雖然利潤不高，但是不能因此就說這不可行
: 自營也有人做摩台、台指等等的套利為主要策略
: 不過自營交易成本低，量可以做大，所以利潤會出來
: 如果個人的話可能需要先把交易成本降到夠低、本金要大一點
: 最好是能搞出自動化下單套利，要不然套利的機會稍縱即逝，看得到不代表吃得到
: 風險的話，最大的風險就是有時市場不是完全照著固定模式運作的
: 那時賠多少就看你的功力到哪裡了...

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