關於台指期與摩台期的價差套利 - 期貨

David avatar
By David
at 2008-10-20T20:15

Table of Contents

※ 引述《moveb (black angel)》之銘言:
: 1. 問題類別:
: 關於台指期 摩台期價差過大的套利可行性
: 2. 問題描述:
: 最近有觀察 台指近 跟 摩台近之間的價差關係
: (關於摩台近指數
: 我是用當日的 摩台近 x 大盤收盤指數/摩台指收盤指數 換算成大盤指數)
: 換算後發現 當台指近 跟 摩台近經換算後的價差 超過或接近百點時
: 都會有大約至少10%以上的套利空間
: 想請教一下大家 這樣的套利可行性ok嗎 風險會很大嗎
: 感謝回答^^

的確是有這種套利法,雖然利潤不高,但是不能因此就說這不可行

自營也有人做摩台、台指等等的套利為主要策略

不過自營交易成本低,量可以做大,所以利潤會出來

如果個人的話可能需要先把交易成本降到夠低、本金要大一點

最好是能搞出自動化下單套利,要不然套利的機會稍縱即逝,看得到不代表吃得到

風險的話,最大的風險就是有時市場不是完全照著固定模式運作的

那時賠多少就看你的功力到哪裡了...

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我的BLOG,雜七雜八的一大堆 XD

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Tags: 期貨

All Comments

George avatar
By George
at 2008-10-25T07:56
自己做怎麼可能做贏自營.......
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2008-10-26T02:33
那竟然還有人敢做....
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By Olivia
at 2008-10-26T06:53
短期有可能,長期比較難 差不多就很強了

想請問各位,CBOE的商品有人有交易過嗎?

Ophelia avatar
By Ophelia
at 2008-10-20T16:50
1. 問題類別: 交易管道問題 2. 問題描述: 目前證期局有核准CBOE的多種選擇權商品,不過國內似乎很少有聽說大家 在討論CBOE的,不知道各位有沒有相關的資訊能提供一下,謝謝~~ -- and#34;We shall not cease from ...

97年10月20日 期貨收盤價&結算價一覽表

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By Rosalind
at 2008-10-20T15:06
http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm 97年10月20日 期貨收盤價andamp;結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 ======================================== 台指期11 482 ...

97年10月20日 三大法人買賣金額統計表

Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2008-10-20T14:51
http://www.tse.com.tw/ch/trading/fund/BFI82U/BFI82U.php 97年10月20日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商 11.44 ...

一些關於選擇權的問題

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By John
at 2008-10-20T14:01
※ 引述《kkctu (我的手 = =)》之銘言: : 不好意思 我是選擇權的新手 : 選問一下板上各位前輩 : 1.期指要結算時 會影響到現貨的價格嗎? : 如果會 又會有什麼樣的影響?? 會 因為期貨的結算價格是現貨的價格 所以說必定會收斂 : 2.逆價差或正價差很大時 會有什麼樣的影響嗎?? ...

2008.10.19~2008.10.25 股市行事曆

Hazel avatar
By Hazel
at 2008-10-20T11:48
※ [本文轉錄自 Stock 看板] 作者: coconing (《心若冰清‧天塌不驚》) 看板: Stock 標題: [其他] 2008.10.19~2008.10.25 股市行事曆 時間: Mon Oct 20 11:48:30 2008 2008.10.19~2008.10.25 股市行事曆 法 ...