關於一個計量問題 - 經濟

一個時間序列分析的問題

我想問一下 同期外生(contemporaneously exogenous)的假設

和動態完整(dynamically complete) 是一樣的嗎?


我使用的教科書是 woodrage 第三版 P415

OLS is inconsistence in the presence of lagged dependent variable

and serially correlated error

書上說這句話的是不對的

但是 第11章最後面的 動態完整模型的部份 有提到

只要是動態完整則必定沒有序列相關

他的否逆命題是只要有序列相關 則並訂不滿足動態完整

那問題就來了

只要是動態完整則必定沒有序列相關 他的否逆命題是

只要有序列相關 則並訂不滿足動態完整

是否可改為

只要是同期外生則必定沒有序列相關 其否逆命題是

有序列相關 則必定不滿足同期外生

可是 在第11章的summary p404中間部分 有寫

we only used TS'1' through TS'3' for consistency

TS'3' 就是同期外生的假設

所以 在繼續往下推 有序列相關 則必定不滿足同期外生 則必定是不一致

的OLS estimator

我了解ch12 那部份有證明這個呈述是錯誤的 不過我住要是想釐清

那以上我的推論哪邊出現錯誤?

而我自己覺得應該是動態完整的意思沒搞清楚 不過我也不知道他跟同期外生

有什麼差別






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