[閒聊我對van k tharp的馬丁格爾論述之補充 - 財經

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我對van k tharp的馬丁格爾之修正

http://ppt.cc/cCzg
剛剛有人po了一張圖片,是關於van k tharp對馬丁格爾的描述
這是van k tharp對馬丁格爾的論述,因為這不是網頁,而是圖片檔,我很懶得再寫一遍
英文了,我直接幫你們翻譯成中文:
5000塊,在我連輸12次之前,相信我,這個機率並不是非常好,因為你沿著馬丁格爾去操
根本沒用
下1次,2塊錢
下2次,4塊錢
下3次,8塊錢
下4次,16塊錢
下5次,32塊錢
下6次,64塊錢
下7次,128塊錢
下8次,256塊錢
下9次,512塊錢
下10次,1024塊錢
下11次,2048塊錢
下12次,4096塊錢
就像馬丁格爾在賭場裡非常危險一樣,他在任何一種投資市場也是很危險的,儘管如此,
很多人還是很推薦馬丁格爾去操作市場,舉例來說,larry williams在他的「期貨市場的
操作指南」中就數次推薦了馬丁格爾的方法

英文原文我懶得重抄一遍了,你們有興趣自己點進去看吧
我知道你們看到這邊一定會說「哦,難怪藍玉你對馬丁格爾這麼瞭解,原來你早就看過
van k tharp寫的東西了」
我根本就沒看過!!!!!!
我真的是差不多大一大二那時候,看到有人說他發明「刮刮樂必勝法」,我才研究了一下
馬丁格爾而已,在研究之前,我根本不知道這叫馬丁格爾,是fantasygod貼文的時候我才
知道原來這個東西叫「馬丁格爾」而已

不過我說真的,我覺得「知道馬丁格爾沒用」不代表你期貨很強,只是代表你數學很強而

講真的,「數學強」就代表「期貨強」了嗎???
當然不是這樣,因為我看陳信宏、自由人、行雲流水、顏師父、comewish他們數學也是沒
多強,數學強是數學強、期貨強是期貨強,彼此根本沒任何關係
不過呢!!!
知道「馬丁格爾」沒用,這也不需要數學多強,因為高中數學第4冊第3章「機率與統計」
就教過了
可是認真說起來,「知道馬丁格爾沒用」只是代表你「高中數學強」而已,高中數學強
=\=數學強,畢竟高中數學很簡單
所以說「知道馬丁格爾沒用」根本就沒有什麼好炫耀的地方
我知道你們看到這邊就會說了「那你在炫耀什麼」
拜託!!! 我只不過說「這沒什麼好炫耀的」這也算炫耀哦!!!

不過我覺得van k tharp寫得有點不好
怎麼說呢,因為他說「5000塊,在我連輸12次之前」,英文原文就是這樣「5000,
before i hit a streak of 12 straight losses」
說真的,這一句是有點難翻譯,不過他這樣講好像會讓你誤以為「你下到4096那次只要
5000塊」
其實根本不是這樣,因為:
下1次,2塊錢
下2次,4塊錢
下3次,8塊錢
下4次,16塊錢
下5次,32塊錢
下6次,64塊錢
下7次,128塊錢
下8次,256塊錢
下9次,512塊錢
下10次,1024塊錢
下11次,2048塊錢
下12次,4096塊錢
你下到4096那次,一共需要2+4+8+16+32+64+128+512+1024+2048+4096=8190

我可以再順便教你們一個高中數學2+4+8+16+32+64+128+512+1024+2048+4096=8190要怎麼

因為這是一個等比級數,所以就要代等比級數的公式:「首項x(公比的n次方-1)/公比-1」
數學式就是這樣「a1 x (r*n -1)/r-1」
至於「為什麼這個公式是這樣呢???」這個證明就比較複雜了~ 我寫在日曆紙上
http://imgur.com/o5aMT5T

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我跟你們講啦,我現在已經跟網路正妹同一個等級了,因為我的照片都被色情網站盜用了
所以從今天開始,你們都要叫我「網路正妹藍玉」

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All Comments

James avatarJames2014-01-11
我明天再來寫「以期望值+泰勒展開」證明馬丁格爾無用
Hedda avatarHedda2014-01-11
每次看藍玉文章嘴角都會上揚...
Carol avatarCarol2014-01-13
這篇推一個
Dinah avatarDinah2014-01-18
還有一個范特西格爾
Aaliyah avatarAaliyah2014-01-19
推網路正妹藍玉
Candice avatarCandice2014-01-23
等比級數這個可以不用秀好嗎?要秀就秀傅立葉轉換
Ethan avatarEthan2014-01-24
我還以為樓上會說要秀就秀賺錢的對帳單
Faithe avatarFaithe2014-01-25
等比級數的推導高中就教過,但你憑良心講你還記得嗎??
我推的時候我還想一下耶~ 而且高中不考證明題,所以記
得的人應該不多~
Kama avatarKama2014-01-26
原來現在高中已經不考證明題了啊 太驚訝了...
Cara avatarCara2014-01-30
這個證明在高一第一次段考 是送分用的證明題...
Kelly avatarKelly2014-02-04
我覺得 ID:sbluo 很像灌水帳號 不然就是藍玉的朋友......
Zanna avatarZanna2014-02-04
http://0rz.tw/knu3R 不解釋 樓下柯南BGM幫支援 多謝
Daph Bay avatarDaph Bay2014-02-05
要秀就秀被色情網站盜用的照片
Erin avatarErin2014-02-08
大家想看的應該是破解方式 不是等比級數 Taylor series吧
Caroline avatarCaroline2014-02-09
藍玉你可以不用大費周章佈這個局啦XDDD
Agnes avatarAgnes2014-02-10
我只是路人甲,與藍玉素不相識。
Todd Johnson avatarTodd Johnson2014-02-11
這是個EXCEL檔 證明與期望值無關 http://ppt.cc/xmWB 自己玩
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2014-02-12
Van K Tharp 的書就這張擷圖的這本最好,敢指名道姓的批判各
家說法,解說也最詳盡,之後出的書都了無新意。
Christine avatarChristine2014-02-15
我的初中數學老師,在民國56年的時候教我們,這個方法是
Ina avatarIna2014-02-18
穩贏的。當時的我,也傻傻的相信,還好沒有機會照著做
Eartha avatarEartha2014-02-21
後來,我寫程式去模擬三顆骰子的押寶遊戲。結論是,穩輸的
Connor avatarConnor2014-02-21
Ok, I apologize. 是我誤會sbluo大 抱歉...... :-S
Ethan avatarEthan2014-02-24
打牌不是這樣打的 XD
Poppy avatarPoppy2014-02-25
一個馬丁格爾只是一個開端....後面有多少思考可以做
Ursula avatarUrsula2014-03-01
只有照原形每次都"翻倍"才能夠被稱作馬丁格爾嗎?
Selena avatarSelena2014-03-02
正確的作法是 設定界線+依據變動的期望值去對應增加
Eartha avatarEartha2014-03-02
所以我說藍玉真該瞭解人家在交易上是怎麼用
Elma avatarElma2014-03-05
博奕論很多東西都只是開端....要用在交易上還需要再針
Jack avatarJack2014-03-06
對市場或策略特性去修改....
你是屬於八二法則哪一邊的.....就是這樣分出來的...
Yuri avatarYuri2014-03-08
只看表面就停止思考了, 只能說很可惜啦....
Steve avatarSteve2014-03-09
陽春版的馬丁格爾需要再修正才能應用到交易
Todd Johnson avatarTodd Johnson2014-03-13
ex.正確週期的波動函數 + Marting/antiMarting, etc.
Oliver avatarOliver2014-03-13
交易比賭場裡多了波動函數可以利用
Sandy avatarSandy2014-03-14
難道沒有人實驗過一些"濾鏡"嗎? 例如 "錯N次再進場"
"DD%之後再進場"
Isabella avatarIsabella2014-03-17
你的策略A加上這些濾鏡就會變成策略B
Jacob avatarJacob2014-03-21
策略B就算是馬丁格爾式的變形加碼策略
Xanthe avatarXanthe2014-03-23
Jessica avatarJessica2014-03-24
DD到一個臨界點加碼可以改善績效 加上複利效果會差很大
Hazel avatarHazel2014-03-25
前提是要很有把握確定策略可以均值回歸 否則就是破產
Regina avatarRegina2014-03-30
破產也還好啦 只有很多個商品都倍翻也是美事一樁
Elvira avatarElvira2014-03-31
好像有本書 就是模擬錯多次後 在開始實單
Frederica avatarFrederica2014-04-04
可惜現實生活 假如有老闆 看你績效差就叫你縮部位或是停單
然後MDD還沒到就被火掉了 XDDDD
Daniel avatarDaniel2014-04-08
所以公開基金沒在這樣搞的..震盪太大 誰受的了..
Skylar Davis avatarSkylar Davis2014-04-09
操別人的錢 跟 操自己的錢 其實是一樣的
假如你可以穩健的賺錢 為什麼要讓PL很大震盪??
Emma avatarEmma2014-04-13
賺錢的方法其實有很多 但有些方法你會覺得 有必要嗎?
Kumar avatarKumar2014-04-17
最後帳戶會差幾個零 小弟偶比較貪 所以有必要 拍謝啦 lol
Elma avatarElma2014-04-22
同樣的原理,在單一商品單一策略上去應用那是風險十足,
Tracy avatarTracy2014-04-24
在多策略或是基金上去做又變成風險平衡(回復平衡)
看你怎麼去規劃......
David avatarDavid2014-04-27
賺錢的方法很多,有些東西在不同的地方就有不同的思考
,但不要換了個名字就不認識他了....
Ursula avatarUrsula2014-04-30
震盪大的問題很好解決 答案就是分散到多市場
Elizabeth avatarElizabeth2014-05-03
這種加碼模式把它套到黃金、汽油、橡膠期它指數or其他指數
Ursula avatarUrsula2014-05-06
加碼那些表現較差的市場減碼表現太好的市場可改善整體損益
Edith avatarEdith2014-05-08
多商品測一下有些事情就更加確定了
Ida avatarIda2014-05-10
我自己是比較參考yuting大的做法 MDD拉回到一定的比例
反而會再多加入之前獲利的金額去做交易
Ingrid avatarIngrid2014-05-11
可能要注意overfitting還有樣本數不足的問題
Madame avatarMadame2014-05-14
其實5000 只能下到11次= =''估算要用累計
Emily avatarEmily2014-05-15
各位說的像 Van K Tharp 的 Model 23(Larry Williams的方法)
Rae avatarRae2014-05-16
Van K Tharp 的評論 http://ppt.cc/WUMl http://ppt.cc/whs3
盡信書不如無書 大家還是獨立思考 仔細檢驗這適不適用於交易
Isabella avatarIsabella2014-05-20
第二頁再貼一次 方便 MoPPT 閱讀 http://ppt.cc/whs3
Rosalind avatarRosalind2014-05-24
版主包庇朋友eric拉神做假違法招生,被踢爆洗臉腦羞成怒
Donna avatarDonna2014-05-27
版主包庇朋友eric拉神做假違法招生,被踢爆洗臉腦羞成怒