02/06 & 02/07
我相信有不少人
因為 SPAN 單純計算風險指標的關係
甚至手中部位 同一個契約 垂直價差組合單也被砍
我的部位是單純周選 空頭價差的"組合單" 在02/02 和 02/05 夜盤建倉
卻在周選結算當天(02/07) 08:50 左右就被強制平倉
不知道有沒有人有類似的情況
同一個契約 垂直價差的"組合單" 卻因為選擇權價格沒有效率 被砍倉?
如果有 也許可以交流一下 我會向評議中心提出申訴
也許 SPAN 的公式是死的 但是很明顯的不夠周延
就算最後申訴失敗
也應該要讓有關單位(期交所/期貨公會)了解
這個所謂的風險指標計算公式是非常便宜行事的做法
要提出更能明確定義"風險"的計算方式
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