長上影線的歷史回測分析 - 期貨

親愛的投資朋友們午安，盤前的歷史回測分析，因為有許多大大反應資料筆數不夠不具參
考價值，因此，筆者改以昨日的長上影線重新分析，條件單如下：
close(1) < (high(1) -90)
&& open(1) < (high(1) - 90)

上面的條件單為程式碼，翻譯如下：
1.前1收盤 < 前1最高價-90點
2.前1開盤 < 前1最高價-90點

另外設定買進及平倉條件為：
今日開盤買進，下周三收盤平倉

建立好條件單後，我們就開始跑歷史15年來的期貨資料，回測資料共43筆，勝率為48.837
%，平均漲幅為5.116點。
最差情形為-432點，
最佳情形為+528點，
總計43筆資料中，有15筆資料大跌100點以上，
12筆資料小漲及小跌100點以下，16筆資料大漲100點以上。

累計大漲大跌的筆數共15+16=31筆資料，因此，若以盤前規畫的買進開盤+100點買權及-1
00點賣權做歷史回測分析，勝率約為31/43=72.09%，兩種分析方法都有7成以上的勝率，
看來下周三前蠻有可能會有大行情上演喔！

投資朋友們可能會問說，怎麼回測筆數還是這麼少呢？其實主因就是要出現90點以上的長
上影線，在台股本來就非常罕見，即使回測資料很大，吻合的筆數仍然也只有43筆，所以
投資朋友們也別見怪啦!

以上歷史回測結果，免費無私分享給大家，也請各位大大不吝指教喔！
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過去詳細的分析紀錄圖文，可以參考以下網址：https://www.facebook.com/pages/G%E8%
82%A1%E7%B6%B2/1558425677702634
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