0410盤前歷史回測分析 - 期貨

親愛的投資朋友們早安，昨天出現了長上影線，是不是就是空頭的開端呢？讓我們用歷史
回測分析來檢驗一下，以今天開盤價買進，直到下周三周選擇權結算會出現什麼樣的情形
，首先先定義今天的條件單：
high(1) > high(2)
&& low(1) > low(2)
&& close(1) > close(2)
&& high(2) < high(3)
&& low(2) < low(3)
&& close(2) < close(3)
&& avgClose(20)1 > avgClose(5)1
&& avgClose(5)1 > close(1)
&& close(1) > avgClose(60)1

上面的條件單為程式碼，翻譯如下：
1.前1最高價 > 前2最高價
2.前1最低價 > 前2最低價
3.前1收盤 > 前2收盤
4.前2最高價 < 前3最高價
5.前2最低價 < 前3最低價
6.前2收盤 < 前3收盤
7.前1天20日均 > 前1天5日均 > 前1天收盤 > 前1天60日均
8.今天開盤買進做多，下周三收盤平倉。

建立好條件單後，我們就開始跑歷史15年來的期貨資料，
回測結果共17筆資料，
勝率為58.824%，平均漲幅為-3.471點。
最差情形為-975點，
最佳情形為+628點，
總計17筆資料中，有6筆資料大跌100點以上，
4筆資料小漲及小跌100點以下，7筆資料大漲100點以上。

投資朋友可能會想說，勝率接近5成，平均漲幅也才-3.471，有什麼好分析的?!

其實分析仍是有好處的，因為從上面的資料我們可以看出，總計有13筆資料會大漲或大跌
100點以上，因此，在下周三前，很有可能會有大漲或大跌的行情出現，所以，今天開盤
的策略，就是買進開盤價+100的買權，及開盤價-100的賣權來賭大行情的可能性，13筆資
料在歷史回測上也有7成6的勝率，當然值得去分析囉！

以上歷史回測結果，免費無私分享給大家，也請大家別吝嗇給予大推支持喔！
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過去詳細的分析紀錄，可以參考以下網址，也請各位高手不吝指教喔！https://www.face
book.com/pages/G%E8%82%A1%E7%B6%B2/1558425677702634
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