鎖單三式 - 期貨

By Frederic
at 2015-02-19T18:57

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※ 引述《kkkk123123 (Tolas 27382長多)》之銘言：

噓 uqljnro: 你從頭到尾都認為平不掉才需要兩邊做 02/18 11:01

→ uqljnro: 事實上根本不是為了平不掉才這樣做 02/18 11:02

！
這真是個盲點

是我有先入為主的偏見
原來你根本沒有平不掉的問題
而且你自己也知道
我錯了
在這邊先感謝這位大大指正

→ uqljnro: 散戶未平倉量、散戶停損停利，你認為庒家都不知道嗎 02/18 11:04

→ uqljnro: 還是你覺得這只是一個人玩的遊戲 02/18 11:04

噓 uqljnro: ex:簡單的說就是1個帳戶被壓著打時，另1個帳戶反著做x2倍 02/18 11:08

→ uqljnro: 以你的智商應該還是不知道為什麼要這樣做? 02/18 11:08

→ uqljnro: 想知道答案就自已去做這個實驗吧02/18 11:10

hahaha
太好了經過uqljnro大的解釋我好像有點聽懂了
原來一切都是莊家(市價)害的就這麼簡單
而鎖了單之後市價會變成對散戶有利
這是因為莊家(市價)會研究散戶的停損停利
然後對於在交易所成交的商品控制價位進而得到散戶的停損跟停利與部位
所以透過鎖單混淆莊家的認知散戶的整體損益曲線就會有所改善

所以對照這個stop hunter的理論與損益曲線的結果
一些人就可以搖身一變成為對抗莊家(市價)的散戶了!
而且只要請鎖單小天才解釋給智商跟我一樣的法官或監理機構聽到懂
不但可以大幅降低司法風險(主觀上並無違規)

鎖單小天才們甚至還可以主張：他兩邊帳戶沒有資本淨流動只是鎖單
good point！
所以其實不算交易
還可以主張溢繳跟國稅局要求退一部分的稅

彎得佛這真是難以言喻的好
退稅就跟國債的利息一樣是無價之寶啊
看來智商比別人高還是有優勢的

噓 ciccio: 就戰吧有人戰才有戲看 (笑) 02/19 02:49

看這ID突然覺得該嚴肅一點
其實也真的聽過有人講類似的東西大致是說道Ｘ有一個統計單位
可以看到他們保管業務的錢大致往哪邊跑
看保管業務的內部資訊好像沒什麼問題
可是誰都知道進入保管的錢一大堆都是要交易的
可以自己算一下這佔全球資產管理多少資金

可是想逃... 有意義嗎?
也許要銅市主力那種等級的才需要吧
不過那可能已經不是交易的領域了而是權力鬥爭
不然賺價差的重點還是在於避免自己成交到自己
北美的話在內部螢幕上敲的時候不會知道是不是你隔壁下的
但送出去的同價位都是淨多或淨空
否則有拿流動性退佣的據說會有麻煩
只是電腦自己會避免這件事發生所以我還不知道真的發生會有啥麻煩

還有就是同時做flow跟prop的
前者在概念上是備供出售後者則是交易部位 (希望我沒有弄錯)
前者賺spread
比如說有人要做IRS TMU對flow問價錢
IRS成交之後到債市成交或是事先已經有部位了這部分當然算鎖單
但IRS成交之後決定要賭不去債市就會轉變成prop
然後賭剛好賺錢了只是另外還有備供出售的部位
卻也說是鎖單? 其實還是賭的那一瞬間賭對了吧
而這兩個部位目的本來就不一樣要稱為"鎖單"也不是不行
只是在版上我想還是讓這個名詞留在歷史課本裡吧
因為有些人根本不知道自己在講殺小
至於IRS的例子嘛反正規定又要改了我看大概也要走進歷史了

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「作為一個坊主原理主義者我必須義正辭嚴地表示，

這世界上是分適合光頭和不適合光頭的兩種人的。」by foolen

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