配合永豐金的e-Leader做程式自動下單 - 財經

Jessica avatar
By Jessica
at 2012-09-13T10:59

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這版上果然高手如雲呀.太屌了!

※ 引述《heeroart (寒風中之楓)》之銘言:
: 目前手上兩種
: 自用:
: eLeader -> DDE 行情接收(c#) -> 邏輯運算(c#) -> Speedy下單(c#)

上述方法exactly就是我想要做的.我還是不太想用市面上的下單機,因為
我總是會擔心下單機裏面會不會有後門,把我的下單資訊給截走,所以我還是
喜歡走"最低階"的路線.不知道您方不方便給我看看您
"DDE 行情接收(c#)" 和 "Speedy下單(c#)" 部份的程式碼,讓我可以學著自
己實作嗎?

我以前用的方法有點麻煩(白痴),如下:
eLeader -> DDE 行情接收(Excel) -> 交易策略運算(Matlab)
-> eLeader API(VBA)下單.

使用VBA的API,如你所說,部位回報總是不理想,權益數即時查詢的功能也很欠
缺,總之就是很不順.

真的很感謝你的分享.

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Tags: 財經

All Comments

Hedwig avatar
By Hedwig
at 2012-09-14T08:06
給你一個關鍵字 WLDTW2008, 把dde轉成tcpip port 4568
Erin avatar
By Erin
at 2012-09-18T03:19
用MultiCharts在報價/下單的整合度不是比較好?
然後ET大要用matlab等第三方程式的話,使用DDE呼叫
Olive avatar
By Olive
at 2012-09-19T01:11
我現在是用Python透過DDE從eLeader抓報價,並即時存檔.
然後用Matlab從存檔的資料中運算出交易訊號,再存另一個檔.
Isla avatar
By Isla
at 2012-09-19T06:55
自動下單的部份,我準備要做的就是用另一程去讀我的交易訊號檔
然後呼叫下單API,把單子送出.
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2012-09-22T04:49
別再自己從輪子造起了~ 券商版MC or MC+下單大師
Delia avatar
By Delia
at 2012-09-24T01:39
MC能接受到"委買賣口"或是"委買賣張"這些盤後拿不到的資訊嗎?
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2012-09-28T20:16
用DDE餵進去可以,我有實際上線的策略是用買均賣均的
Puput avatar
By Puput
at 2012-10-01T08:45
原PO會C# 為何不用NDde接報價呢
Belly avatar
By Belly
at 2012-10-03T03:22
是的,最近才google到有NDde這東西,即將改用C#實作.

配合永豐金的e-Leader做程式自動下單

Odelette avatar
By Odelette
at 2012-09-13T10:38
※ 引述《ETHZ (開空軍一號喝養樂多)》之銘言: : 請問版上有朋友在e-leader的介面上做程式自動下單嗎? : 我多年前有用過它們提供的API,然後用VBA寫程式自動下單,但使用上不順手, : 我原本沒用過VBA,但由於對方提供的API範例只有VBA,所以我就硬著頭皮學VBA, : 做了在Excel ...

配合永豐金的e-Leader做程式自動下單

Sarah avatar
By Sarah
at 2012-09-13T09:52
請問版上有朋友在e-leader的介面上做程式自動下單嗎? 我多年前有用過它們提供的API,然後用VBA寫程式自動下單,但使用上不順手, 我原本沒用過VBA,但由於對方提供的API範例只有VBA,所以我就硬著頭皮學VBA, 做了在Excel上的自動下單介面,但很不好用,限制很多.希望能跟有經驗的人互 ...

增加哪種商品好?

Audriana avatar
By Audriana
at 2012-09-12T19:21
理論上多策略多商品交易遠比單策略單商品交易更能得到平滑的權益值成長曲線. 大家應該都相當熟悉台指期貨,除了台指期貨以外,若要加入其他交易標的,應該要優先考 慮那些? 剛剛看到一個網頁,列出了不少期貨商品,看起來好像都可以在台灣下單. http://www.capitalfutures.com.tw/prod ...

Ingrid avatar
By Ingrid
at 2012-09-12T13:12
我想主要討論波動度 其實波動度是一種很玄的東西 基本上有點像是市場間大家的默契 如果今天都微幅震盪 大家就單掛得很近 因為大家單都掛得很近 你想要買賣只好掛近一點 就變成微幅震盪 這種狀態變成自我實現 也許是因為市場的本質 許多的波動度指數 像美股的VIX 都是大漲降低 大跌升高 可是問題波動度的起漲點 ...

證所稅有包含國內期貨選擇權的獲利嗎?

Ingrid avatar
By Ingrid
at 2012-09-11T02:23
不知道這裏會不會不適合問這個問題.但是這也跟交易有關嘛,讓我問一下: 最後通過的證所稅版本,有規定期貨/選擇權的獲利也要課稅嗎? 我Google到 的615版本,裏面有說到期貨選擇權獲利也要課稅,但是後來立法院通過的版本 ,新聞的文字中並沒提到期貨選擇權,只講股票方面. 如果連期貨選擇權獲利也要課稅,就真 ...