選擇權預估獲利新手問題 - 期貨

By Enid
at 2020-03-20T01:40

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現在S&P500 ETF SPY 240左右
假設預計明年1月漲回280, 現在240買
報酬率就是 (280 - 240 ) /240 = 16.7%

同樣明年一月有個SPY call option
strike price 180, 選擇權本身75
投資報酬率就是 (280 - 180 -75 ) / 75 = 33.3%

也就是說現在SPY 240, 如果預期明年一月漲回自少280
這個情況用call option操作就比較好
請問這樣了解正確嗎?
謝謝

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Tags: 期貨

All Comments

By Sandy
at 2020-03-20T14:47

你的報酬率怎麼算的?

By Suhail Hany
at 2020-03-21T06:04

選擇權有時間價值..你直接買期貨不就好

By Thomas
at 2020-03-23T21:18

我們姑且簡單想成，妳拿出的錢和最後你的部位的價值相
除好了
那你下面那個狀況的分母,就不是75了呀

By Linda
at 2020-03-28T20:03

買進價內買權投資沒什麼問題還多了下檔保護

By David
at 2020-04-02T03:35

假設不幸SPY一路走跌你會越賠越少

By Gilbert
at 2020-04-06T13:32

但SPY一路漲你只會少賺一點點

By Caitlin
at 2020-04-09T12:46

當然如果你是用選擇權開槓桿那就自己小心一點

By Skylar Davis
at 2020-04-13T17:34

如果結算日SPY跌到200 你的選擇權就只剩20 你能接受就好

By Enid
at 2020-04-18T12:56

選擇權適合短進短出不長抱還OK

By Ida
at 2020-04-18T18:54

跌到180，買SPY還剩75%資本，買Call按你算法已經是-10
0%本金哦，哪個下檔風險比較有限呢？

109年03月19日三大法人買賣金額統計表

By Eden
at 2020-03-19T14:57

※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1USnVXWH ] 作者: coconing (證ㄓㄥˋ 券ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 109年03月19日三大法人買賣金額統計表時間: Thu Mar 19 14:57:35 2020 http://www.twse.com.tw/z ...