選擇權新手一問 - 期貨

書上的那些指標不需要參考
這些結果只是反映已經發生過的事
但沒辦法告訴你明天會漲會跌
股市的變化是非常快的

7/8那天跌115點, 以當時的位階來看, 在8100以上的空單部位都是安全的
連續四天的上漲, 特別是上週四的跳空, 除了空單停損以外, 只有做多
這種盤是最難的地方在於, buy call你也不見得賺得到錢
因為call的價格太高了, 又逼近結算, 指數究竟會不會回測頸線?? 沒有人知道
所以馬上把sell put的位置部位調整到8000 甚至更高, 也是一種方式


※ 引述《joker0511 (加油!!多為自己一點...)》之銘言：
: 書上說
: 成交量Put/Call ration
: >1 則市埸偏空
: <0.7 則市埸偏多
: 7/12 賣權成交量 182,550
: 買權成交量 178,731
: ration=1.02(市埸偏空)
: 未平倉量Put/Call ration
: 通常視為反指標
: 1< 則市埸偏空
: >1 則市埸偏多
: 7/12 賣權未平倉量 615,220
: 買權未平倉量 419,203
: ration=1.46(市埸偏多)
: 兩個值看起來是有點矛盾的
: 但這幾天看到自營商狂Sell put 已經有20萬口未平倉量了
: 在選擇權上也翻成淨多6萬口
: 但在外資上他們的 Buy put也保持在21萬口未平倉
: 在選擇權上是淨空單10萬口
: 相較之下外資這幾天的變化只有幾千口在來回
: 可是自營商由淨值來看從7/8號來看的-62375口到7/12的+66733
: 簡直是豬羊變色,剩3天要結算了
: 對於自營商可以在結
算最後前8天的交易日有這麼大的變化
: 真的很好奇,自營商這幾天狂Sell put 不怕被外資壓低結算嗎
: 畢竟外資手上有20萬口未平倉的空單
: 唯一想的到的是...自營商賣出去的PUT是很價外的
: 就資料來看...7月的put合約在
: 8150 這幾天未平倉量增加7千多口
: 8100 增加約15000口
: 所以有人有內線??...這短短幾天大SELL PUT???
: 有沒有高手可以幫忙解說一下....
: 謝謝....(祝....大家一起賺大錢...)

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