選擇權新手一問 - 期貨

Joe avatar
By Joe
at 2010-05-09T19:49

Table of Contents

delta值=行情波動時,影響選擇權價值波動的部分

隱含波動率=預期未來行情波動大小的指標

舉個例子: 今天大漲100點,價平買權原則上delta值=0.5
所以買權應該要漲100*0.5=50點
(1)若買權只漲40點,則比理論值還低,表示預期未來不會繼續大漲
所以delta值讓買權漲50點,隱含波動率下降讓買權跌10點
合計40點
(2)若買權漲60點,則比理論值還高,表示預期未來繼續大漲機率升高
所以delta值讓買權漲50點,隱含波動率上升讓買權漲10點
合計60點

希望這樣的例子可以幫助您了解更多

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Tags: 期貨

All Comments

Audriana avatar
By Audriana
at 2010-05-10T05:08
了解.解說的很棒 祝大家母親節快樂 ︿︿
Irma avatar
By Irma
at 2010-05-13T01:08
推一個
Daniel avatar
By Daniel
at 2010-05-17T23:39
請問隱含波動率的英文代號是？
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2010-05-18T03:21
你可以先翻書 書上都有
Gary avatar
By Gary
at 2010-05-19T14:01
IV%
Michael avatar
By Michael
at 2010-05-20T15:54
感謝 ︿︿

做選擇權賣方(莊家)的必要條件-將風險給鎖死

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By Jake
at 2010-05-09T17:44
2010年初從8300跌到最低7200 你該如何控管風險?? 相較於賣方 買方就像簽樂透一樣 去賭有一夕致富的機會 而賣方就像是莊家 必須要忍受 賭客贏的那一次 所以風險控管很重要 要不然很容易被抬出去 選擇權賣方長期下來一定是贏家 這個商品的重點在於控制風險 指數的起起落落並不是那 麼重要 控 ...

選擇權新手一問

Regina avatar
By Regina
at 2010-05-09T11:57
※ 引述《Jo8Jo8 (喬巴X喬巴)》之銘言： : 不好意思 : 新手想請問一下 : 有關於選擇權的問題 : 像是現在加權指數 7567 : 如果想買put : 1.履約價7500 算是價內 還是價平呢？ 價外 先以週五收盤的價值來算135 要進履約收益的話 結算點數要在7365以下 才算有履約價值 : 2 ...

選擇權新手一問

Agatha avatar
By Agatha
at 2010-05-09T11:54
: 不好意思 : 新手想請問一下 : 有關於選擇權的問題 : 像是現在加權指數 7567 : 如果想買put : 1.履約價7500 算是價內 還是價平呢？ 價外1檔 : 2.如果指數真的大跌 跌破7500p的損益兩平點 7365 : 跌破一點 就可以賺一點的錢 : 這是必須到結算日那天才能 ...

選擇權新手一問

Olga avatar
By Olga
at 2010-05-09T09:47
不好意思 新手想請問一下 有關於選擇權的問題 像是現在加權指數 7567 如果想買put 1.履約價7500 算是價內 還是價平呢？ 2.如果指數真的大跌 跌破7500p的損益兩平點 7365 跌破一點 就可以賺一點的錢 這是必須到結算日那天才能夠領到的嘛？ 3.如果看跌 那該選 ...

5/7日盤析(利空下的底部才堅實)

William avatar
By William
at 2010-05-08T23:57
http://americangod.pixnet.net/blog/post/6853371 先看禮拜五的盤吧.期貨在禮拜五因應美股大跌的效應直接開低兩百多點,而後一路拉高, 如欲做短多的話,可以在10點15至10點30分切入,至尾盤再觀察是否繼續持多. 從15分及30分看起,期貨尾盤一路走低,並無買進 ...