選擇權平倉 - 期貨

各位好 小弟最近開始研究選擇權

目前對於平倉的定義還是不太理解

以買權來舉例 假使履約價是8000點 到期日是一個禮拜後

A是買進買權 付了4000元的權利金

B是對做的賣掉買權 接收4000元的權利金+一筆保證金

以正常的程序走完合約的話 就是看到期日當下 A是否要去執行合約 B則一定要接受合約

假使在合約過程中 點數從9000上升到10000

A可以把這份買權賣給C 去賺取權利金上漲的差價

現在合約變成C跟B在對做 這個操作對於A而言就是所謂的平倉嗎?

回到B身上 假使點數從9000下跌到8500

B可以把這份賣權賣給D 去賺取權利金下跌的差價

現在合約變成C跟D在對做 這個操作對於B而言也是平倉嗎?

假使定義為上述 那麼未平倉量是否就 = 當下總和約數?

謝謝各位

另外能否請各位推薦選擇權入門書呢?

目前想碰選擇權純粹是為了降低股票操作的風險

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