選擇權和期貨之漲跌點數計算法 - 期貨

由期交所網頁上所公告的規則是

http://www.taifex.com.tw/chinese/2/2_1.htm

期貨－漲跌幅限制：最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下7%

http://www.taifex.com.tw/chinese/2/2_5.htm

選擇權－漲跌幅限制：權利金每日最大漲跌點數以前一營業日
臺灣證券交易所發行量加權股價指數收盤價之7%為限

台指期九月份契約上週四結算價為 5062

漲幅限制為 7 % 跌幅限制更改為 3.5 %

5062 × 7 % = 354.34 5062 × 3.5 % = 177.17

所以今日九月台指期之漲跌區間為 4885 ～ 5416

加權指數上週四收盤價為5130.71

今日選擇權漲跌幅限制皆為 7 %

5130.71 × 7 % = 359.1497

但是選擇權另一項限制是

http://www.taifex.com.tw/chinese/2/2_5.htm

權利金報價單位－

● 報價未滿10點：0.1點
● 報價10點以上，未滿50點：0.5點
● 報價50點以上，未滿500點：1點
● 報價500點以上，未滿1,000點：5點
● 報價1,000點以上：10點

所以以11月選擇權為例
今日的漲跌停分別是(結算價為上週四之結算價)

類別 履約價 結算價 漲停 跌停
CALL 4800 480 835 120
CALL 4900 448 805 88
CALL 5000 389 745 29.5
CALL 5100 305 660 0.1
CALL 5200 258 615 0.1
CALL 5300 215 570 0.1
CALL 5400 179 535 0.1
CALL 5500 146 505 0.1
CALL 5600 117 476 0.1

類別 履約價 結算價 漲停 跌停
PUT 4800 254 610 0.1
PUT 4900 294 650 0.1
PUT 5000 332 690 0.1
PUT 5100 380 735 20.5
PUT 5200 432 790 72
PUT 5300 485 840 125
PUT 5400 560 915 200
PUT 5500 640 995 280
PUT 5600 665 1020 305

在特別的日子順便複習一下交易規則
希望可以幫助到大家

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