結算前的雲霄飛車... - 期貨

禮拜四十月要結算了，

上周四、五美國繼續表，歐股、日經一起大跳，

明天要開始過跌只能跌一半的日子，

只剩三天可以操作了，實在是很煩惱。

最後三天選擇權時間價值應該都要收斂，

開始反映內含價值了，而且波動被政策限制了，

使得PUT的最大獲利直接腰斬，實在可惜。

如此目前為止CALL幾乎又要全部被KO，

如果本金很大可以去賣價外的CALL，

(哦...好像全部都價外...那就52C.53C以上吧...)

不過也沒多少點可以賺了...我是沒那個錢啦...

大概看了一下目前的情況，

51P 內含價值38 時間183-38=145

52P 內含價值138 時間232-138=94

53P 內含價值238 時間306-238=68

54P 內含價值338 時間380-338=42

54P以上基本上就可以充分反映期指了，

所以想空期指買54P.55P的效果都差不多，

而目前51P有點偏貴，只剩三天卻跟期指差了145點，

這三天無論如何它都得修正回現貨收盤，

好消息是政府都宣布全力看空了，

所以51P的時間價值要完全變成內含機率非常大，

而且還有很多超過的空間。

如果明天開盤期指就亮燈，

那PUT想必都會變得很貴，

我大概是追不到了吧，

如果相信國安基金有守住五千的決心的話，

那麼開盤或許可以賭一下一口多單期指，

(CALL應該是都沒什麼漲的空間了，還會慢慢歸零)

拉回的時候快速獲利了結，

然後買相對沒那麼貴的51~54PUT，

這樣接下來的兩天就隨著國際空頭趨勢較放心地走，

風險不大，而且也許能賺點零用錢吧...

限制跌幅感覺上雖讓PUT的期望值變小，

但變異數也小了很多，

在國際雲霄飛車之中，我們就像坐咖啡杯一樣，

雖然還是有點暈暈的，不過被甩出去的機率小了許多。

以上是個人見解，請鞭~

(啊也不要真的鞭啦，希望有人能指出我的盲點一起討論)

祝大家這幾天都賺錢，希望我也賺點零用錢~



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