選擇權分批停利/停損策略 - 期貨

來請教一下大家選擇權分批停利/停損策略的想法

EX:

指數從8800 往上漲

手上有8900C 9000C 9100C

當要開始分批停利時 先從履約價高或是價低的平呢?

反之 若指數下跌 打算分批損 順序又是?

一般來說 如果是期貨配option 好像都是建議先出掉期貨

因此 似乎是先出掉權利金價格較高者比較好 ( 先平倉價內 )

我想 這應該是避免突發風險的爆漲/跌 最大損失較小 控制風險

但若是盤整死魚 的確會是價外時間價值損失較快


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