迴歸誤差項相關性檢定 - 經濟

所有的 endogeneity test 都有瑕疵. 因為 errors 是你觀察不到的. 一個
辦法是利用 residuals 來代替 errors. 但 residuals 和 independent
variables 的 covariance 為零. 檢驗兩者是否相關不具任何意義.

一個沒有理論依據的方法是考慮經過簡單轉換的 residuals 和 independent
variables 的 covariance. 例如考慮 residuals 的平方之類. 我手邊沒有
Wooldridge 的教科書. 記憶可能有錯. 但我確定 Wooldridge 有提到這個方法.

比較合理的做法是 Hausman test. 如果你有一個好的 IV, 那你可以 test
OLS 和 2SLS 的差別. 但回過頭來, 你又不能 test 你的 IV 是否和 errors
無相關.

※ 引述《myauo (myauo)》之銘言：
: 迴歸分析會做誤差項(error term)的檢驗
: 檢驗誤差項與自變數是否相關
: 然而我的研究資料大多為虛擬變數
: 請問假使我藉由誤差項與自變數的迴歸式，檢測自變數與誤差項是否不具相關性的動作
: 是否有瑕疵？

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http://econweb.tamu.edu/jcyang/

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