跨式+勒式 - 期貨

買跨、賣跨、買勒、賣勒
看法：收斂或發散　應用：發散買方，收斂賣方
定義：同時買進/賣出Call以及Put，

跨與勒的差別就是履約價相同為跨，不同為勒

所以買跨就是同時買入7300C+7300P，或者B7400C+B7400P
賣跨就把B→S，買進勒式則是7400C+任何小於7400的P，
譬如B7400C+B7200P，賣一樣把B→S即可

以看發散來說，如果認定會有單方向的走勢，就作買跨或買勒，
(BC：認定會漲過，BP認定會跌破)
以個人作跳空的策略，是看期貨價格決定跨式或勒式，
接近整數關卡，就毫無懸念的買跨
如果是像7430、7780這種不上不下的數字，就需要調整一下比例
假設是7550，賭隔天跳空，自然是買勒：7600C+7500P，各一口
這裡不再建議往外延伸，一檔是賭跳空最好的距離，
除非認定會開高/低2、300點以上…個人是不曾出現這種信心過…
「明天會跳空300點！往上往下不一定」…想都沒想過
扯回來，如果是7670，就買勒：7700C+7600P，口數計算：
7670-7600：7700-7670=10:3，大約抓3:1也行



當認定會收斂，這裡可以分成兩種作法(SC代表認定漲不過，SP認定跌不破)：
直接針對上下緣去S，譬如目前7600，認定區間7500~7800，就S7800C+S7500P，以下為今
收
　7800C：11點，7500P：239點，共收250點，
損平點就在7800+250=8050、7500-250=7250
特別提醒，損平點是用來計算結算時的損平，中間即時損益另當別論。

又或者可以直接S7600C+S7600P，
　7600C：38.5點，76P：300點，共收338.5，
損平點：7600+338.5=7938.5、7600-338.5=7261.5
兩種作法各有利弊…須考慮價內外流通性及時間價值的流逝速度，評估方式容後再敘


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就算賭博…也是有方法的，何況交易



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