請教關於選擇權算法 - 期貨

※ 引述《ckcck (ckcck)》之銘言：
: : 結果出爐 勘開盤真的百點附近
: : 74c 大約不到30 但有板有說看盤漲46
: : 68p 大約不到20
: : 整體一組虧十點 剛剛想了一下
: : 我所計算的theta殖應該是要到今天收盤才對 所以
: : 收盤再來看看吧!
: 收盤漲101點
: 74c +21
: 68p -23
: 雖然感覺誤差蠻大 但今天損益確實為正

74c theta-7.029353816 delta 0.392034794

68p theta-2.585748827 delta -0.076518942

total theta -9.6 delta -0.3155

忍受範圍 明日收盤 -7.6/ -0.3155 = 30

收漲24點內這個組合都是賺錢的 明日收盤驗證之

--

--