請教關於選擇權算法 - 期貨

※ 引述《ckcck (ckcck)》之銘言：
: 1. 問題類別:
: 理論價格的計算
: 2. 問題描述:
: 以今天收盤74C+ 68P為例 我用B-S公式算出兩者的THETA殖
: 分別為-5.635660625 和-3.691606189
: 那麼因為有個周末所以兩個THETA值大約個乘以三
: 所以周一兩者大約會跌個28點 最後再用DELTA算
: 分別為0.316926551 和-0.154532044 相加約為0.16
: 以28 / 0.16 = 175 其中先忽略GAMMA的因素
: ^^^^^^^^^^^^^^^
: (表示我周一有28點時間價值賺 但部位DELTA值為0.16
: 0.16*175 = 28 大盤漲時我的虧損)
: 代表周一開盤在+-175中 我的部位應該都是正的
: 就算加入GAMMA 周一沒開超過百點應該也都是正的
: 上面大約的計算請問有錯或哪裡需改進的嗎??

結果出爐 勘開盤真的百點附近

74c 大約不到30 但有板有說看盤漲46

68p 大約不到20

整體一組虧十點 剛剛想了一下

我所計算的theta殖應該是要到今天收盤才對 所以

收盤再來看看吧!

--

--