請教關於程式交易，交易次數的問題 - 期貨

※ 引述《pp520 (pp)》之銘言：
: 用波段操作，調過停損的應該都可以發覺
: 停損設大 -> 交易筆數變少 -> 平均單筆損失變大 -> 勝率提高 (因為凹單凹的大)
: 停損設小 -> 交易筆數增加 -> 平均單筆損失變小 -> 勝率變低 (輕易認賠的結果)
: 停損不要設的太誇張，對總獲利影響都可以接受

還調啊 = ="

特地去調的話就跟跑最佳化沒兩樣了...

看樣子上一篇白回了 lol

: 只是交易筆數這一項，該怎麼去評估他的影響，這是小弟比較頭大的一點
: 當然，在相同的獲利下，能夠有一個程式 交易筆數較少，勝率又較高 當然是最好的
: 但除非程式結構不同，不然相同程式往往是高筆數，低勝率
: 低筆數，高勝率 (凹單凹到贏，但最大損失也會暴增)

所以...要進步不是在這邊調停損，而是去開發更好的策略

而且你好像還是沒看懂我上一篇要告訴你什麼 :P

: 小弟比較困惑在於，所有資料都有獲利損失可以去評估
: 但就是筆數這一項，重要性要擺在哪 ? 很難去評估
: 另外，感謝各位的參與討論， 3Q m(__ __)m

都跟你說交易次數不是重點了，還要再問？

交易次數在評估績效裡唯一重要的一點是筆數不要過少，次數過少的績效表可信度反而低

而不是莫名其妙的定律說越少越好 XDDD

真不知道哪裡冒出這條定律，被蘋果砸出來的嗎 lol

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我說話很狠，但是市場比我更狠... XD

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