請教債券殖利率計算方式 - 財經

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By Rae
at 2023-02-28T15:31

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※ 引述《yswllt (小人物)》之銘言:
: 各位先進,在此請教一下
: 有一檔五年期台債,票面利率為1%,每年付息一次。
: 若今日成交在殖利率1.08%,請問持券一個月後,
: 在殖利率曲線不變的情況下,一個月後該券的殖利率是多少,損益為何??
: 誠心請益計算方式,煩請高手指教,非常感謝。

PV = 1/(1+1.08%)^1 + 1/(1+1.08%)^2 + ... + 1/(1+1.08%)^10 + 100/(1+1.08%)^5
= 96.527

如果下個月這檔債券的殖利率不變,那麼這檔債券的價格可以通過以下公式計算:

PV' = 1/(1+1.08%)^2 + 1/(1+1.08%)^3 + ... + 1/(1+1.08%)^10 + 100/(1+1.08%)^5
+ 1 = 96.335

此債券的損益可以通過以下公式計算:

P/L = (PV' - PV) / PV
= (96.335 - 96.527) / 96.527
= -0.199%

殖利率 = (票息收入 ÷ 債券價格) x (1 ÷ 債券期限)

代入數值,得到:

殖利率 = (0.0833 ÷ 100.605) x (1 ÷ 5) x 12 = 1.07%

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Tags: 財經

All Comments

Madame avatar
By Madame
at 2023-03-03T13:43
債券系高手
Michael avatar
By Michael
at 2023-03-06T11:56
其實我是詠唱高手

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Emily avatar
By Emily
at 2023-02-23T11:45
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By Hedwig
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By Hedy
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Yedda avatar
By Yedda
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