請教Calibration Strategy相關書籍/ - 財務

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By Frederic
at 2020-01-20T22:17

Table of Contents

Quant版上的各位先進好，小弟目前在研究HW2F的calibration strategy，有感自身實務
經驗與市場view實在太缺乏，想請教是否有推薦的（描寫比較詳盡的）書籍或論文。不限
模型與評價標的，主要是想參考學術界、實務界相關的方法論，藉此認識一些calibrate
instrument selection/choice of constant time-dependent model parameters/object
ive function definition的參考準則與驗證方向，謝謝！

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Tags: 財務

All Comments

Carol avatar
By Carol
at 2020-01-23T17:18
所有的評價都是賺不賺得了錢 現在用deep learning去調
Franklin avatar
By Franklin
at 2020-01-26T12:19
https://t.ly/dz20 會先試這本 哈
Jessica avatar
By Jessica
at 2020-01-29T07:20
很好奇用DL的話target是啥，feature又是啥呢
Isla avatar
By Isla
at 2020-02-01T02:21
3F問的問題全世界沒有人知道
Margaret avatar
By Margaret
at 2020-02-03T21:22
我不會說全世界沒人知道 因為wall st 確有DL公司穩定獲利
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By Ophelia
at 2020-02-06T16:22
用DL我覺得是個不錯的方向，像LMM模擬N條遠期libor，每條又
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By Ida
at 2020-02-09T11:23
是time-dependent波動度，參數已經多到快跟DL沒啥兩樣了

offer選擇

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By Hamiltion
at 2019-07-01T22:00
※ [本文轉錄自 Finance 看板 #1T638xRG ] 作者: allmetel (阿滴) 看板: Finance 標題: [請益] offer選擇 時間: Sun Jun 30 11:53:29 2019 大家好, 朋友目前收到2個offer, 想請教板上高手們的意見, 謝謝 offer 1 ...

美股投資回測

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By Skylar DavisLinda
at 2019-05-13T11:20
跟大家推薦一款可操作美股投資回測的APP 目前推廣期間 提供免費試用 有興趣的朋友可以參考~~~ https://imgur.com/a/n6W1c71 --andgt;這是回測結果的範例 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tcs.s ...

台股不會崩盤理論

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By Charlie
at 2019-04-05T17:57
有想過股票就是個賭博 但需要算牌就像21點ㄧ樣 當贏的機率最大時要下重注 但是股市有兩個定理 1.賺錢的是少數 2.崩盤時大買的勝率是100% 由此可見崩盤出現的機率是零 一崩盤就會造成大買 以至於不會崩盤 至於2008為什麼會崩的理由在於知道台股崩盤時大買勝率一百的人太少，以至於崩盤 現今的人已經是從股市中 ...

mean reversion 與高頻

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By Susan
at 2019-03-20T22:02
如題， 想請問高頻（如 intraday)資料，存在mean reversion現象的經濟意涵該如何解釋呢（我 知道可以透過統計檢定出）？ 蠻多在探討 daily data 和mean reversion，當然也有看到intraday和mean reversion。 但我想知道，當有黑天鵝時間發生時，int ...

WorldQuant VRC 計量金融研究工作坊

Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2019-03-05T01:24
WorldQuant Virtual Research Center 計量金融研究工作坊 報名網址：http://bit.ly/2UXD3yy ■關於WorldQuant Virtual Research Center WorldQuant 是家量化金融投資管理機構，目前擁有超過750多名員工分布在1 ...