mean reversion 與高頻 - 財務

By Susan
at 2019-03-20T22:02

Table of Contents

如題，
想請問高頻（如 intraday)資料，存在mean reversion現象的經濟意涵該如何解釋呢（我
知道可以透過統計檢定出）？

蠻多在探討 daily data 和mean reversion，當然也有看到intraday和mean reversion。
但我想知道，當有黑天鵝時間發生時，intraday資料符合 mean reversion 現象能有什麼
意涵嗎，有可能在下一秒/分鐘有mean reversion現象嗎？

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Tags: 財務

All Comments

By Hedy
at 2019-03-22T13:30

市場爲正gamma部位，交易員做delta hedge

By Xanthe
at 2019-03-24T04:58

經濟意涵就是intraday這樣的high frequency裡fundamental
沒有改變

By Skylar Davis
at 2019-03-25T20:26

所以 fundamental不變的話那麼cointegration是會存在
的囉?

By Victoria
at 2019-03-27T11:54

Cointegration存在

WorldQuant VRC 計量金融研究工作坊

By Elizabeth
at 2019-03-05T01:24

WorldQuant Virtual Research Center 計量金融研究工作坊報名網址：http://bit.ly/2UXD3yy ■關於WorldQuant Virtual Research Center WorldQuant 是家量化金融投資管理機構，目前擁有超過750多名員工分布在1 ...

C++財務程式設計財務工程與Excel VBA的應用

By Mary
at 2019-01-22T20:01

書名: C++財務程式設計，附CD 作者: 戴天時出版社: 證基會 ISBN: 9867737512 新舊狀況: 外觀有些許污漬，內頁無畫線和字跡，九成新售價: 原價590元，售價290元露天連結: https://goods.ruten.com.tw/item/show?21904663228092 ...

活動分享

By Victoria
at 2018-11-21T17:11

跟大家分享一個活動 WorldQuant VRC 計量金融研究工作坊【兼職顧問招募說明會】報名網址：http://bit.ly/2Dcw52H ■想知道你是不是Quant Talent ? 若您現在有一筆資金可以投資兩家刮鬍刀公司的股票，其中一家股票連續五天上漲，另一家股票連續五天下跌，其他的資 ...

請教一個機率測度相關問題

By James
at 2018-05-05T23:15

想請教各位版上神人一個機率測度的問題我們都知道遠期交換利率在各期PVBP做為測度下各期遠期交換利率可定義出各自機率分配滿足幾何布朗運動但是這樣的結果在評價百慕達式商品時似乎因為缺乏一個統一測度無法讓各期遠期交換利率做一個整合至少無法有一個理論上的交換利率模型去描述各期間的相關性那麼有 ...

panel regression有辦法做調節效果嗎?

By Eden
at 2018-05-01T23:05

※ [本文轉錄自 Statistics 看板 #1Qw3hP7E ] 作者: yuseke (yuseke) 看板: Statistics 標題: [問題] panel regression有辦法做調節效果嗎? 時間: Tue May 1 18:00:55 2018 as title 在大學初統的最後通 ...

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