選擇權跟台指期的關係.......... - 期貨

※ 引述《ciccio (此恨綿綿無絕期)》之銘言：
: ※ 引述《Wilkie (威爾基)》之銘言：
: : 選擇權是自己有自己的走法~~還是跟著台指期呢
: : 比方台指期逆價差很大~~~相對來說選擇權也被壓低嗎
: : 這樣若台指期的逆價差縮小時 選擇權也有相對應的漲幅嗎
: : or選擇權是跟現貨呢~~~~~~~~~高手回答啦~~謝謝
: 看Delta 例如是50的話 台指漲1點 選擇權漲/跌 半毛
: (以其他數值完全不變來說)
: 當然還有風險數值 時間考量 Delta變化率gamma等
: 所以選擇權漲跌是很複雜的 = =
: 簡單的想比較好 = 比較多人想買就會漲.....Or2

一般而言，接近價平的delta是0.5左右...
照理說選擇權是要以期貨價來計算...
不過蠻有趣的現象 就是當價差太大時 像是一百點...
選擇權的價值並沒有完全反應他的價差...
預期價差縮小的人大有人在...所以多少反映在價格上面...

這也就是說 常常價差收斂時 選擇權並沒有像是期貨一樣漲的多...
個人觀察 請多指教 ^^



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