請問這樣的回測結果好嗎 ? - 財經

先謝謝幾位前輩的回答 ^^

: : 我以2000/01/21-2009/09/30做為資料選取區間
: : 共2400根K棒 出現交易訊號624次
: : 交易目標為MTX 交易手續費10點 (NT$500)
: : 操作模式以兩口單做一口
: : 9:00現貨開盤佈單 收盤沖銷不留倉
: : 盤中虧損超過50點反多(空) 再虧損50點即停止當日交易
: 你是用日線???!!!做當沖....
: 兩口單做一口 應該就是一次下兩口單對吧
: 若收盤出場時間是用?1:30現貨時間 還是1:45的期貨時間
: 一天最多的停損就是來回加起來100點嚕
: 平均一年的交易次數大約65次 看起來是OK的 也就是大約4天有1次交易
: 你當天來回兩次下單 也算是一次交易訊號嚕 看妳下面的數字是這樣
我用的指標很簡單 單純KD.BIAS.及K線 所以只要日線即可 :)
資金控管是以兩口MTX的資金做一口 也就是說約40000做一口MTX
: : 未觸及50點交易共471次 獲利354次 虧損117次
: : 觸及50點交易共153次 獲利 29次 虧損102次
: : 全體總勝率為 61.37%
: : 最大收益303點 最大虧損110點
: : 最大連續獲利為 11次 最大連續虧損為 9次
: 以勝率來看 應該是OK 當沖勝率最少超過50%為佳
: 不過 你應該算一下賺賠比 也就是平均每次獲利點數除以平均虧損點數
: 賺賠比最好超過1.5為佳 最大收益和最大虧損以及
: 連續賺賠並不是回測的重點 所以這些數據較沒有參考價值
我算了一下
平均每次獲利點數為54.483
平均虧損點數為-37.852
兩者比為1.44
我會再重新調整交易策略 Thx :)
: : 八年後累積績效為正
: : 但最大的問題在於其中連續九次虧損會造成35%的虧損
: : 八年內最低資金水位為原始資金44%
: : 遇到這樣的狀況 前輩們會用什麼方法改善呢 ?
: 我覺得你可以依照你的交易習慣來訂 畢竟累積效為正
: 只能說長期來看 你的交易策略是會賺錢的 但連續虧損會造成
: 你的資金水位大降 讓你是否能夠有信心交易下去
: 前提是 你用的資金是多少 因為你這邊說最低資金水位為原始資金的44%
: 你是用多少資金來下2口小台 10萬 20萬 或是 就只有2口的保證金
: 這樣是有所影響的嚕...
: : 另外 61.37%的勝率會不會不適用於這樣的交易模式 ?
: : 謝謝 ^^
: 至於上述要如何減少累積虧損的數字
: 我想 停損的點數可以再想想 利用%停損 或是點數的改變 或是當天只做一次就停手
: 因為我看你寫 "觸及50點交易共153次 獲利 29次 虧損102次"
我原先設定觸及50點停損
也就是說若沒有反向做多 即有153次虧損 每次虧損均為50+10點
若反向做多 平均每次交易虧損點數為37.67+10點

又一個問題冒出來了
如果一個停損策略是每次虧損都50+10點
另一個停損策略是最多可獲利175點 最多虧損100點 平均虧損37.67+10點
哪一種策略對交易會較好呢 ?

: 看來 這只會增加你虧損的數字以及次數 這是可以切入的點
: 以上是給你一點淺見 可以試試看 因為我也是會做一些策略交易
: 希望大家互相討論 謝謝

我是以兩口資金做一口 所以最大虧損為14% 左右 ^^"
→ Xcd15:net profit多少？ 10/02 20:38
Net profit是至09/30的淨獲利嗎 ? ==> 11704點
這時候又一個問題來了
各位算累積績效時 會是以每次出入均一口計算 還是以連乘的方式計算

若每次交易都是一口
http://www.badongo.com/pic/7311101
橫軸為點數 投入資本為800點

下圖為連乘 原始資金當做1 橫軸為倍數
http://www.badongo.com/pic/7311099

這也是問題 像是微調停損點有時候會陷入一種迷思
會朝最大獲利的方式或避開最大虧損去調整
換言之 會以極端數據做依據 這樣會不會顧此失比呢

排版有點亂 謝謝大家的閱讀:)

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